PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEV с IAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEV с IAK

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IEV (iShares Europe ETF) and IAK (iShares U.S. Insurance ETF) are both exchange-traded funds - IEV is a Europe Equities fund tracking the S&P Europe 350 Index, while IAK is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEV returned 9.79%/yr vs 12.68%/yr for IAK. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEV charges 0.59%/yr vs 0.43%/yr for IAK.

Доходность

Сравнение доходности IEV и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Europe ETF (IEV) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEV показывает доходность 7.82%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции IEV уступали акциям IAK по среднегодовой доходности: 9.79% против 12.68% соответственно.

IEV

1 день
0.14%
1 месяц
4.93%
С начала года
7.82%
6 месяцев
9.01%
1 год
19.98%
3 года*
15.79%
5 лет*
8.97%
10 лет*
9.79%

IAK

1 день
-0.12%
1 месяц
2.58%
С начала года
0.99%
6 месяцев
-0.34%
1 год
5.04%
3 года*
18.02%
5 лет*
13.43%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEV и IAK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEV
iShares Europe ETF		7.82%35.63%1.36%20.14%-14.24%16.73%4.07%24.03%-14.68%24.84%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		0.99%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%

Correlation

The correlation between IEV and IAK is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.62

Over the past year, the correlation between IEV and IAK has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IEV и IAK

Секторы
IEV
IAK

Финансовые услуги

23.6%
99.4%

Промышленность

18.7%

-

Здравоохранение

12.4%
0.6%

Технологии

9.9%

-

Потребительский защитный сектор

8.5%

-

Потребительский циклический сектор

6.7%

-

Сырьевые материалы

5.7%

-

Энергетика

5.2%

-

Коммунальные услуги

4.6%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Недвижимость

0.6%

-

Финансовые услуги

IEV
23.6%
IAK
99.4%

Промышленность

IEV
18.7%
IAK

-

Здравоохранение

IEV
12.4%
IAK
0.6%

Технологии

IEV
9.9%
IAK

-

Потребительский защитный сектор

IEV
8.5%
IAK

-

Потребительский циклический сектор

IEV
6.7%
IAK

-

Сырьевые материалы

IEV
5.7%
IAK

-

Энергетика

IEV
5.2%
IAK

-

Коммунальные услуги

IEV
4.6%
IAK

-

Коммуникационные услуги

IEV
3.4%
IAK

-

Недвижимость

IEV
0.6%
IAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Europe ETF

iShares U.S. Insurance ETF

Часто сравнивают с IEV:
IEV с VGKIEV с IEURIEV с SPYIEV с FEZIEV с EZUIEV с VOOIEV с SPEU
Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI

Доходность на риск

IEV vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEV
Ранг доходности на риск IEV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEV c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEVIAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.34

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
0.57

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.07

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

0.66

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.95

1.48

+4.47

IEV vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEV на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа IAK равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEV и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEV и IAK

Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и IAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEVIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.27%

-77.38%

+14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-7.62%

-4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-11.58%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-14.76%

-15.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-44.95%

+8.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.34%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-16.11%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.41%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IEV и IAK

iShares Europe ETF (IEV) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что IEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEVIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

5.45%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

10.48%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

15.04%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

18.14%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

20.92%

-2.27%

Сравнение комиссий IEV и IAK

IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEV и IAK

Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности IAK в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.90%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
IEV
iShares Europe ETF		4.34%2.73%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%

Часто задаваемые вопросы

IEV and IAK have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEV has higher volatility (5.77%) compared to IAK (5.45%). In terms of maximum drawdown, IEV dropped -63.27% vs IAK's -77.38%.

On 10-year performance, IAK leads with 12.68% vs 9.79% for IEV. On fees, IAK is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IAK has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAK has performed better with a 12.68% return vs 9.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAK is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.59% for IEV.

IEV has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 2.90% for IAK.

IEV is categorized as Europe Equities, while IAK is Financials Equities. IEV tracks S&P Europe 350 Index, while IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Their fees differ too: 0.59% for IEV and 0.43% for IAK.

IEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEV и IAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор