Сравнение IEV с EWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe ETF (IEV) и iShares MSCI Spain ETF (EWP).
IEV и EWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEV и EWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEV и EWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 0.48% | 35.63% | 1.36% | 20.14% | -14.24% | 16.73% | 4.07% | 24.03% | -14.68% | 24.84% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 1.91% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, IEV показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции IEV уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: 8.96% против 10.92% соответственно.
IEV
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 8.96%
EWP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 29.41%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEV и EWP
IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWP в 0.50%.
Доходность на риск
IEV vs. EWP — Ранг доходности на риск
IEV
EWP
Сравнение IEV c EWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEV | EWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.20 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.79 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 3.94 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 15.00 | -8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEV | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.20 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.92 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.31 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IEV и EWP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEV и EWP
Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности EWP в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 2.72% | 2.73% | 3.10% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.23% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
Просадки
Сравнение просадок IEV и EWP
Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, примерно равная максимальной просадке EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и EWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEV | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.27% | -61.19% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.19% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -33.91% | +3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -46.36% | +9.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -5.70% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.12% | -21.54% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.20% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEV и EWP
Текущая волатильность для iShares Europe ETF (IEV) составляет 7.44%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что IEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEV | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 8.33% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 14.14% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 21.52% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 20.02% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 22.21% | -3.63% |