PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEV с EWP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEV и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Europe ETF (IEV) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEV и EWP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEV
iShares Europe ETF
0.48%35.63%1.36%20.14%-14.24%16.73%4.07%24.03%-14.68%24.84%
EWP
iShares MSCI Spain ETF
1.91%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%

Доходность по периодам

С начала года, IEV показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции IEV уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: 8.96% против 10.92% соответственно.


IEV

1 день
1.46%
1 месяц
-4.85%
С начала года
0.48%
6 месяцев
5.18%
1 год
21.72%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.32%
10 лет*
8.96%

EWP

1 день
1.16%
1 месяц
-1.95%
С начала года
1.91%
6 месяцев
12.22%
1 год
47.20%
3 года*
29.41%
5 лет*
18.37%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Europe ETF

iShares MSCI Spain ETF

Сравнение комиссий IEV и EWP

IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWP в 0.50%.


Доходность на риск

IEV vs. EWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEV
Ранг доходности на риск IEV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV: 6565
Ранг коэф-та Мартина

EWP
Ранг доходности на риск EWP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEV c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEVEWPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.20

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.79

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

3.94

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

15.00

-8.22

IEV vs. EWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEV на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа EWP равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEV и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEVEWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.20

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.92

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.31

-0.08

Корреляция

Корреляция между IEV и EWP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEV и EWP

Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности EWP в 2.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEV
iShares Europe ETF
2.72%2.73%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%
EWP
iShares MSCI Spain ETF
2.23%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%

Просадки

Сравнение просадок IEV и EWP

Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, примерно равная максимальной просадке EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и EWP.


Загрузка...

Показатели просадок


IEVEWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.27%

-61.19%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-12.19%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-33.91%

+3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-46.36%

+9.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-5.70%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.12%

-21.54%

+6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.20%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IEV и EWP

Текущая волатильность для iShares Europe ETF (IEV) составляет 7.44%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что IEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEVEWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

8.33%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

14.14%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

21.52%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

20.02%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

22.21%

-3.63%