PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEV с EWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEV с EWN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEV (iShares Europe ETF) and EWN (iShares MSCI Netherlands ETF) are both Europe Equities funds from iShares - IEV tracks the S&P Europe 350 Index while EWN tracks the MSCI Netherlands Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEV returned 9.15%/yr vs 12.93%/yr for EWN. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IEV charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for EWN.

Доходность

Сравнение доходности IEV и EWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Europe ETF (IEV) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEV показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у EWN с доходностью 19.59%. За последние 10 лет акции IEV уступали акциям EWN по среднегодовой доходности: 9.15% против 12.93% соответственно.

IEV

1 день
1.15%
1 месяц
2.48%
С начала года
6.59%
6 месяцев
9.69%
1 год
18.09%
3 года*
16.65%
5 лет*
8.80%
10 лет*
9.15%

EWN

1 день
1.27%
1 месяц
7.50%
С начала года
19.59%
6 месяцев
20.46%
1 год
34.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
8.97%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEV и EWN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEV
iShares Europe ETF		6.59%35.63%1.36%20.14%-14.24%16.73%4.07%24.03%-14.68%24.84%
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		19.59%34.87%1.67%22.08%-24.43%22.74%23.23%32.45%-15.37%33.73%

Correlation

The correlation between IEV and EWN is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г.

0.85

The correlation between IEV and EWN has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEV и EWN

Секторы
IEV
EWN

Финансовые услуги

23.9%
18.1%

Промышленность

19.3%
10.2%

Здравоохранение

13.1%
2.6%

Технологии

8.7%
34.8%

Потребительский защитный сектор

8.3%
11.5%

Потребительский циклический сектор

6.7%
1.5%

Сырьевые материалы

5.7%
3.1%

Энергетика

5.6%
2.1%

Коммунальные услуги

5.0%

-

Коммуникационные услуги

2.9%
14.7%

Недвижимость

0.8%
0.7%

Финансовые услуги

IEV
23.9%
EWN
18.1%

Промышленность

IEV
19.3%
EWN
10.2%

Здравоохранение

IEV
13.1%
EWN
2.6%

Технологии

IEV
8.7%
EWN
34.8%

Потребительский защитный сектор

IEV
8.3%
EWN
11.5%

Потребительский циклический сектор

IEV
6.7%
EWN
1.5%

Сырьевые материалы

IEV
5.7%
EWN
3.1%

Энергетика

IEV
5.6%
EWN
2.1%

Коммунальные услуги

IEV
5.0%
EWN

-

Коммуникационные услуги

IEV
2.9%
EWN
14.7%

Недвижимость

IEV
0.8%
EWN
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Europe ETF

iShares MSCI Netherlands ETF

Часто сравнивают с IEV:
IEV с VGKIEV с IEURIEV с SPYIEV с FEZIEV с EZUIEV с VOOIEV с SPEU
Часто сравнивают с EWN:
EWN с EWQEWN с FEZEWN с EDENEWN с EWCEWN с EWDEWN с VOOEWN с ICLN

Доходность на риск

IEV vs. EWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEV
Ранг доходности на риск IEV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EWN
Ранг доходности на риск EWN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEV c EWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEVEWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.78

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.53

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

2.64

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

9.98

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEV vs. EWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEV на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа EWN равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEV и EWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEVEWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.78

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.39

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.31

-0.07

Просадки

Сравнение просадок IEV и EWN

Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, примерно равная максимальной просадке EWN в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и EWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEVEWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.27%

-65.22%

+1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-13.24%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-19.77%

+5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-43.57%

+12.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-43.57%

+6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.04%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-16.35%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.49%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IEV и EWN

Текущая волатильность для iShares Europe ETF (IEV) составляет 5.56%, в то время как у iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что IEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEVEWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

7.31%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

16.41%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

19.70%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

22.89%

-5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

21.36%

-2.70%

Сравнение комиссий IEV и EWN

IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEV и EWN

Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности EWN в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		4.21%5.03%2.18%1.79%1.98%1.01%0.78%2.57%2.40%1.68%2.71%1.92%
IEV
iShares Europe ETF		2.56%2.73%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%

Часто задаваемые вопросы

IEV and EWN have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWN has higher volatility (7.31%) compared to IEV (5.56%). In terms of maximum drawdown, IEV dropped -63.27% vs EWN's -65.22%.

On 10-year performance, EWN leads with 12.93% vs 9.15% for IEV. On fees, EWN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IEV has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWN has performed better with a 12.93% return vs 9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for IEV.

EWN has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 2.56% for IEV.

IEV tracks S&P Europe 350 Index, while EWN tracks MSCI Netherlands Investable Market Index. Their fees differ too: 0.59% for IEV and 0.50% for EWN.

EWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEV и EWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор