PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IEV с EUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEV с EUSC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IEV (iShares Europe ETF) and EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) are both Europe Equities funds - IEV tracks the S&P Europe 350 Index while EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IEV charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for EUSC.

Доходность

Сравнение доходности IEV и EUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Europe ETF (IEV) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IEV

1 день
-0.45%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
5.10%
С начала года
7.98%
1 год
18.92%
3 года*
15.31%
5 лет*
9.74%
10 лет*
9.63%

EUSC

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEV и EUSC

2026 (YTD)
IEV
iShares Europe ETF		0.86%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.18%

Correlation

The correlation between IEV and EUSC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

-0.08

Сравнение распределения секторов IEV и EUSC

Секторы
IEV
EUSC

Финансовые услуги

24.7%
28.4%

Промышленность

18.6%
20.1%

Здравоохранение

13.0%
2.9%

Технологии

9.8%
4.4%

Потребительский защитный сектор

8.4%
4.1%

Потребительский циклический сектор

6.5%
9.1%

Сырьевые материалы

5.5%
6.5%

Коммунальные услуги

4.6%
6.5%

Энергетика

4.4%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.1%
5.0%

Недвижимость

0.6%
9.3%

Финансовые услуги

IEV
24.7%
EUSC
28.4%

Промышленность

IEV
18.6%
EUSC
20.1%

Здравоохранение

IEV
13.0%
EUSC
2.9%

Технологии

IEV
9.8%
EUSC
4.4%

Потребительский защитный сектор

IEV
8.4%
EUSC
4.1%

Потребительский циклический сектор

IEV
6.5%
EUSC
9.1%

Сырьевые материалы

IEV
5.5%
EUSC
6.5%

Коммунальные услуги

IEV
4.6%
EUSC
6.5%

Энергетика

IEV
4.4%
EUSC
3.7%

Коммуникационные услуги

IEV
3.1%
EUSC
5.0%

Недвижимость

IEV
0.6%
EUSC
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Europe ETF

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с IEV:
IEV с VGKIEV с IEURIEV с SPYIEV с FEZIEV с EZUIEV с VOOIEV с SPEU
Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IEUSEUSC с IEUREUSC с IXUSEUSC с AVDVEUSC с SYLDEUSC с FEZ

Доходность на риск

IEV vs. EUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEV
Ранг доходности на риск IEV: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EUSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEV c EUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEVEUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

—

—

IEV vs. EUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEV и EUSC

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEVEUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.27%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.98%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IEV и EUSC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEVEUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

—

—

Сравнение комиссий IEV и EUSC

IEV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EUSC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEV и EUSC

Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как EUSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEV
iShares Europe ETF		2.79%2.73%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%

Часто задаваемые вопросы

IEV and EUSC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUSC is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUSC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for IEV.

IEV has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.00% for EUSC.

IEV tracks S&P Europe 350 Index, while EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for IEV and 0.58% for EUSC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEV и EUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор