PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IEUR с EWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEUR с EWG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) and EWG (iShares MSCI Germany ETF) are both Europe Equities funds from iShares - IEUR tracks the MSCI Europe Investable Market Index while EWG tracks the MSCI Germany Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEUR returned 9.80%/yr vs 7.73%/yr for EWG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IEUR charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for EWG.

Доходность

Сравнение доходности IEUR и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEUR показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции IEUR превзошли акции EWG по среднегодовой доходности: 9.80% против 7.73% соответственно.

IEUR

1 день
-0.37%
1 месяц
0.09%
6 месяцев
5.31%
С начала года
8.24%
1 год
18.07%
3 года*
15.46%
5 лет*
9.21%
10 лет*
9.80%

EWG

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
-2.71%
С начала года
-1.02%
1 год
-0.27%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEUR и EWG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		8.24%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%26.70%
EWG
iShares MSCI Germany ETF		-1.02%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%

Correlation

The correlation between IEUR and EWG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.92

The correlation between IEUR and EWG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEUR и EWG

Секторы
IEUR
EWG

Финансовые услуги

22.5%
20.6%

Промышленность

20.3%
29.9%

Здравоохранение

12.5%
6.0%

Технологии

9.4%
16.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
1.3%

Потребительский циклический сектор

7.0%
8.7%

Сырьевые материалы

5.8%
5.5%

Энергетика

4.9%

-

Коммунальные услуги

4.4%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.9%
6.5%

Недвижимость

1.5%
0.9%

Финансовые услуги

IEUR
22.5%
EWG
20.6%

Промышленность

IEUR
20.3%
EWG
29.9%

Здравоохранение

IEUR
12.5%
EWG
6.0%

Технологии

IEUR
9.4%
EWG
16.3%

Потребительский защитный сектор

IEUR
7.7%
EWG
1.3%

Потребительский циклический сектор

IEUR
7.0%
EWG
8.7%

Сырьевые материалы

IEUR
5.8%
EWG
5.5%

Энергетика

IEUR
4.9%
EWG

-

Коммунальные услуги

IEUR
4.4%
EWG
4.3%

Коммуникационные услуги

IEUR
3.9%
EWG
6.5%

Недвижимость

IEUR
1.5%
EWG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe ETF

iShares MSCI Germany ETF

Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с FEZIEUR с IMEU.LIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA
Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с SPYEWG с EWPEWG с EFAEWG с FLGREWG с VOOEWG с EWD

Доходность на риск

IEUR vs. EWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUR c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEUREWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
-0.02

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
0.10

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.01

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.02

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

-0.05

+5.69

IEUR vs. EWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUR на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа EWG равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUR и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEUR и EWG

Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и EWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEUREWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.96%

-67.57%

+30.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-14.54%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-15.81%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.75%

-42.59%

+9.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-46.80%

+9.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-5.60%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-19.14%

+10.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

5.14%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUR и EWG

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) составляет 3.77%, в то время как у iShares MSCI Germany ETF (EWG) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что IEUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEUREWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.89%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

15.16%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

17.72%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

20.56%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

20.79%

-2.59%

Сравнение комиссий IEUR и EWG

IEUR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUR и EWG

Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности EWG в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF		2.02%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		3.18%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IEUR and EWG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EWG has higher volatility (4.89%) compared to IEUR (3.77%). In terms of maximum drawdown, IEUR dropped -36.96% vs EWG's -67.57%.

On 10-year performance, IEUR leads with 9.80% vs 7.73% for EWG. On fees, IEUR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEUR has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEUR has performed better with a 9.80% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEUR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for EWG.

IEUR has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 2.02% for EWG.

IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index, while EWG tracks MSCI Germany Index. Their fees differ too: 0.09% for IEUR and 0.49% for EWG.

IEUR currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEUR и EWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор