PortfoliosLab logo
Сравнение IEUR с EWG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IEUR и EWG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IEUR и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.73%
60.58%
IEUR
EWG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEUR:

0.69

EWG:

1.49

Коэф-т Сортино

IEUR:

1.08

EWG:

2.19

Коэф-т Омега

IEUR:

1.14

EWG:

1.29

Коэф-т Кальмара

IEUR:

0.87

EWG:

1.96

Коэф-т Мартина

IEUR:

2.33

EWG:

7.77

Индекс Язвы

IEUR:

5.31%

EWG:

3.91%

Дневная вол-ть

IEUR:

17.97%

EWG:

20.43%

Макс. просадка

IEUR:

-36.96%

EWG:

-67.57%

Текущая просадка

IEUR:

-1.04%

EWG:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IEUR показывает доходность 14.91%, что значительно ниже, чем у EWG с доходностью 23.70%. За последние 10 лет акции IEUR превзошли акции EWG по среднегодовой доходности: 5.76% против 5.26% соответственно.


IEUR

С начала года

14.91%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

7.92%

1 год

13.15%

5 лет

13.50%

10 лет

5.76%

EWG

С начала года

23.70%

1 месяц

4.79%

6 месяцев

20.29%

1 год

31.38%

5 лет

14.80%

10 лет

5.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IEUR и EWG

IEUR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWG в 0.49%.


График комиссии EWG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWG: 0.49%
График комиссии IEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEUR: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEUR и EWG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEUR
Ранг риск-скорректированной доходности IEUR, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEUR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

EWG
Ранг риск-скорректированной доходности EWG, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEUR c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IEUR, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IEUR: 0.69
EWG: 1.49
Коэффициент Сортино IEUR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IEUR: 1.08
EWG: 2.19
Коэффициент Омега IEUR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IEUR: 1.14
EWG: 1.29
Коэффициент Кальмара IEUR, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IEUR: 0.87
EWG: 1.96
Коэффициент Мартина IEUR, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IEUR: 2.33
EWG: 7.77

Показатель коэффициента Шарпа IEUR на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа EWG равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUR и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
1.49
IEUR
EWG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUR и EWG

Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности EWG в 1.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
3.08%3.54%3.17%3.05%2.87%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%
EWG
iShares MSCI Germany ETF
1.93%2.38%2.56%3.24%2.70%2.10%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%2.30%

Просадки

Сравнение просадок IEUR и EWG

Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и EWG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.04%
0
IEUR
EWG

Волатильность

Сравнение волатильности IEUR и EWG

iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеют волатильность 12.00% и 12.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.00%
12.52%
IEUR
EWG