Сравнение IEUR с EWG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares MSCI Germany ETF (EWG).
IEUR и EWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEUR и EWG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEUR и EWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 0.51% | 35.67% | 1.40% | 19.71% | -15.90% | 16.71% | 5.31% | 24.95% | -14.86% | 26.70% |
EWG iShares MSCI Germany ETF | -5.41% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 10.09% | 19.15% | -21.40% | 27.42% |
Доходность по периодам
С начала года, IEUR показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью -5.41%. За последние 10 лет акции IEUR превзошли акции EWG по среднегодовой доходности: 9.04% против 7.17% соответственно.
IEUR
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.04%
EWG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUR и EWG
IEUR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWG в 0.49%.
Доходность на риск
IEUR vs. EWG — Ранг доходности на риск
IEUR
EWG
Сравнение IEUR c EWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEUR | EWG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.49 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 0.83 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.70 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 2.27 | +4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEUR | EWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.49 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.30 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.34 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.24 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IEUR и EWG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUR и EWG
Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности EWG в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.96% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.69% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок IEUR и EWG
Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и EWG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEUR | EWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.96% | -67.57% | +30.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -14.54% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.75% | -43.44% | +10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | -46.80% | +9.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -9.78% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -19.28% | +10.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 4.50% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEUR и EWG
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) составляет 7.36%, в то время как у iShares MSCI Germany ETF (EWG) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что IEUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEUR | EWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 8.28% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 12.45% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 19.83% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 20.30% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 21.03% | -2.43% |