Сравнение IEUR с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IEUR и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEUR и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEUR и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 0.51% | 35.67% | 1.40% | 19.71% | -15.90% | 16.71% | 5.31% | 24.95% | -14.86% | 26.70% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IEUR показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IEUR превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 9.04% против -1.39% соответственно.
IEUR
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.04%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUR и TLT
IEUR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEUR vs. TLT — Ранг доходности на риск
IEUR
TLT
Сравнение IEUR c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEUR | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | -0.13 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | -0.10 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.99 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.06 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | -0.13 | +7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEUR | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -0.13 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.37 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | -0.09 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.26 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IEUR и TLT составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUR и TLT
Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.96% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IEUR и TLT
Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEUR | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.96% | -48.35% | +11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -9.23% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.75% | -43.70% | +10.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | -48.35% | +11.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -40.23% | +33.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -13.62% | +5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 4.39% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEUR и TLT
iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IEUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEUR | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 3.71% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 6.61% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 11.40% | +6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 15.88% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 14.93% | +3.67% |