Сравнение IEUR с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IEUR и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEUR и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEUR и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | -0.03% | 35.67% | 1.40% | 19.71% | -15.90% | 16.71% | 5.31% | 24.95% | -14.86% | 26.70% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IEUR показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции IEUR уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 8.97% против 28.54% соответственно.
IEUR
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 8.97%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUR и SOXX
IEUR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IEUR vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IEUR
SOXX
Сравнение IEUR c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEUR | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.01 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.62 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 4.46 | -2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 16.48 | -9.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEUR | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.01 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.55 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.87 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.37 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IEUR и SOXX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUR и SOXX
Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.97% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IEUR и SOXX
Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEUR | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.96% | -70.21% | +33.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -15.77% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.75% | -45.75% | +13.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | -45.75% | +8.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -7.66% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -20.10% | +11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 4.95% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEUR и SOXX
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) составляет 7.23%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что IEUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEUR | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 12.68% | -5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 26.35% | -15.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 40.12% | -22.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 35.47% | -17.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 32.98% | -14.39% |