Сравнение IEUR с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares Gold Trust (IAU).
IEUR и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEUR и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEUR и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 0.51% | 35.67% | 1.40% | 19.71% | -15.90% | 16.71% | 5.31% | 24.95% | -14.86% | 26.70% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IEUR показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IEUR уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.04% против 14.27% соответственно.
IEUR
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.04%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUR и IAU
IEUR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEUR vs. IAU — Ранг доходности на риск
IEUR
IAU
Сравнение IEUR c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEUR | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.90 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.33 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.72 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 9.95 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEUR | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.90 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.26 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.90 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.65 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между IEUR и IAU составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUR и IAU
Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.96% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEUR и IAU
Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEUR | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.96% | -45.14% | +8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -19.18% | +7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.75% | -20.93% | -11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | -21.82% | -15.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -11.71% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -15.98% | +7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 5.23% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEUR и IAU
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) составляет 7.36%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IEUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEUR | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 10.44% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 24.15% | -13.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 27.64% | -9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 17.70% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 15.83% | +2.77% |