Сравнение IEUR с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
IEUR и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEUR и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEUR и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 0.51% | 35.67% | 1.40% | 19.71% | -15.90% | 16.71% | 5.31% | 24.95% | -14.86% | 26.70% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IEUR показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IEUR уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 9.04% против 12.81% соответственно.
IEUR
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.04%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUR и DGRO
IEUR берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEUR vs. DGRO — Ранг доходности на риск
IEUR
DGRO
Сравнение IEUR c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEUR | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.66 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.48 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 6.80 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEUR | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.74 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.77 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.73 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между IEUR и DGRO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUR и DGRO
Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.96% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок IEUR и DGRO
Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEUR | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.96% | -35.10% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -10.92% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.75% | -19.31% | -13.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | -35.10% | -1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -4.70% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -3.48% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.37% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEUR и DGRO
iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IEUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEUR | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 3.57% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 7.21% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 14.47% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 13.84% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 16.63% | +1.97% |