PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IETC с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IETC с XLK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IETC (iShares U.S. Tech Independence Focused ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds. IETC is actively managed, while XLK is passively managed. Over the past 5 years, IETC returned 14.78%/yr vs 21.42%/yr for XLK. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IETC charges 0.18%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности IETC и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.51%.

IETC

1 день
0.34%
1 месяц
-4.65%
С начала года
3.06%
6 месяцев
1.01%
1 год
13.70%
3 года*
25.88%
5 лет*
14.78%
10 лет*
—

XLK

1 день
0.83%
1 месяц
-0.19%
С начала года
28.51%
6 месяцев
26.47%
1 год
48.82%
3 года*
31.01%
5 лет*
21.42%
10 лет*
25.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IETC и XLK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		3.06%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%43.09%-3.75%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.51%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-5.08%

Correlation

The correlation between IETC and XLK is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.95

The correlation between IETC and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IETC и XLK

Секторы
IETC
XLK

Технологии

79.5%
99.7%

Коммуникационные услуги

8.2%

-

Промышленность

4.3%
0.1%

Потребительский циклический сектор

4.2%

-

Финансовые услуги

3.0%

-

Недвижимость

0.6%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IETC
79.5%
XLK
99.7%

Коммуникационные услуги

IETC
8.2%
XLK

-

Промышленность

IETC
4.3%
XLK
0.1%

Потребительский циклический сектор

IETC
4.2%
XLK

-

Финансовые услуги

IETC
3.0%
XLK

-

Недвижимость

IETC
0.6%
XLK

-

Здравоохранение

IETC
0.1%
XLK

-

Сырьевые материалы

IETC

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

IETC

-

XLK

-

Энергетика

IETC

-

XLK
0.2%

Коммунальные услуги

IETC

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с VGTIETC с IGMIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

IETC vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IETC c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IETCXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
2.09

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
2.62

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.35

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

3.08

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

9.75

-8.00

IETC vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IETC и XLK

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IETCXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-82.05%

+43.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-15.92%

-5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.17%

-25.66%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

-33.56%

-4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.53%

-6.77%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-34.89%

+26.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.86%

5.02%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и XLK

Текущая волатильность для iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) составляет 10.95%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 12.25%. Это указывает на то, что IETC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IETCXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

12.25%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.16%

19.63%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

23.42%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.86%

25.37%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

24.71%

+0.78%

Сравнение комиссий IETC и XLK

IETC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и XLK

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности XLK в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		0.40%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.43%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IETC and XLK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLK has higher volatility (12.25%) compared to IETC (10.95%). In terms of maximum drawdown, IETC dropped -38.48% vs XLK's -82.05%.

On 5-year performance, XLK leads with 21.42% vs 14.78% for IETC. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IETC has been the lower-risk option at 10.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLK has performed better with a 21.42% return vs 14.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for IETC.

XLK has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.40% for IETC.

They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.18% for IETC and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IETC и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор