PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IETC с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IETC с SMH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IETC (iShares U.S. Tech Independence Focused ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IETC is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. IETC is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past 5 years, IETC returned 15.73%/yr vs 38.42%/yr for SMH. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IETC charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности IETC и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 72.15%.

IETC

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.94%
С начала года
4.48%
6 месяцев
4.29%
1 год
18.95%
3 года*
25.69%
5 лет*
15.73%
10 лет*
—

SMH

1 день
1.72%
1 месяц
7.20%
С начала года
72.15%
6 месяцев
75.62%
1 год
141.99%
3 года*
60.05%
5 лет*
38.42%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IETC и SMH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		4.48%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%43.09%-3.75%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.15%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-17.32%

Correlation

The correlation between IETC and SMH is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.82

The correlation between IETC and SMH shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IETC и SMH

Секторы
IETC
SMH

Технологии

79.4%
100.0%

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Потребительский циклический сектор

4.3%

-

Промышленность

3.7%

-

Финансовые услуги

3.0%

-

Недвижимость

0.7%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IETC
79.4%
SMH
100.0%

Коммуникационные услуги

IETC
8.4%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

IETC
4.3%
SMH

-

Промышленность

IETC
3.7%
SMH

-

Финансовые услуги

IETC
3.0%
SMH

-

Недвижимость

IETC
0.7%
SMH

-

Здравоохранение

IETC
0.1%
SMH

-

Сырьевые материалы

IETC

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

IETC

-

SMH

-

Энергетика

IETC

-

SMH

-

Коммунальные услуги

IETC

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с VGTIETC с IGMIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

IETC vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IETC c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IETCSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
4.13

-3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
4.26

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.60

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

9.18

-8.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

33.74

-31.44

IETC vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IETC и SMH

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IETCSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-84.96%

+46.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-14.93%

-6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.17%

-35.74%

+10.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

-45.30%

+6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-2.81%

-7.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-41.04%

+32.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.67%

4.06%

+3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и SMH

Текущая волатильность для iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) составляет 9.62%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что IETC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IETCSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

16.25%

-6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

27.73%

-9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.11%

33.20%

-11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.70%

35.47%

-10.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

32.82%

-7.38%

Сравнение комиссий IETC и SMH

IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и SMH

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		0.37%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

IETC and SMH have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (16.25%) compared to IETC (9.62%). In terms of maximum drawdown, IETC dropped -38.48% vs SMH's -84.96%.

On 5-year performance, SMH leads with 38.42% vs 15.73% for IETC. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IETC has been the lower-risk option at 9.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMH has performed better with a 38.42% return vs 15.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

IETC has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.18% for SMH.

IETC is categorized as Technology Equities, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.18% for IETC and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IETC и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор