Сравнение IETC с IDGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT).
IETC и IDGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IETC и IDGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IETC и IDGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | -12.16% | 19.56% | 37.57% | 54.35% | -32.78% | 29.73% | 46.59% | 43.09% | -3.52% |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 17.03% | 6.79% | 26.71% | -6.09% | -17.90% | 42.14% | 8.78% | 17.39% | -7.89% |
Доходность по периодам
С начала года, IETC показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 17.03%.
IETC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -12.16%
- 6 месяцев
- -12.68%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
IDGT
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 14.68%
- 1 год
- 34.93%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IETC и IDGT
IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IDGT в 0.41%.
Доходность на риск
IETC vs. IDGT — Ранг доходности на риск
IETC
IDGT
Сравнение IETC c IDGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IETC | IDGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.63 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.20 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.94 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 11.26 | -8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IETC | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.63 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.38 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.15 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между IETC и IDGT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETC и IDGT
Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности IDGT в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.44% | 0.38% | 0.52% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.95% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 0.95% | 1.17% | 1.64% | 0.37% | 0.30% | 0.28% | 0.60% | 0.42% | 0.65% | 0.57% | 0.75% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок IETC и IDGT
Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и IDGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IETC | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -77.95% | +39.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -12.23% | -8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.48% | -35.83% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.25% | -1.06% | -16.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -20.04% | +11.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 3.20% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IETC и IDGT
iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) имеют волатильность 8.02% и 8.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IETC | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 8.17% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 15.15% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 21.60% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.39% | 23.03% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.43% | 23.14% | +2.29% |