Сравнение IETC с IBIT
IETC (iShares U.S. Tech Independence Focused ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IETC is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. IETC is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, IETC returned 13.70% vs -45.30% for IBIT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IETC charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IETC и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IETC показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -32.49%.
IETC
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 25.88%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IETC и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IETC iShares U.S. Tech Independence Focused ETF | 3.06% | 19.56% | 37.55% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -32.49% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IETC and IBIT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IETC vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IETC
IBIT
Сравнение IETC c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IETC | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.83 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | -0.86 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | -1.47 | +3.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IETC и IBIT
Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IETC | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -52.98% | +14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -52.98% | +31.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.53% | -52.98% | +41.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -16.97% | +8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.86% | 30.94% | -23.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IETC и IBIT
Текущая волатильность для iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) составляет 10.95%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что IETC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IETC | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 13.43% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.16% | 34.60% | -16.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.74% | 44.41% | -21.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.86% | 50.21% | -25.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 50.21% | -24.72% |
Сравнение комиссий IETC и IBIT
IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETC и IBIT
Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IETC iShares U.S. Tech Independence Focused ETF | 0.40% | 0.38% | 0.52% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.95% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
IETC and IBIT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.43%) compared to IETC (10.95%). In terms of maximum drawdown, IETC dropped -38.48% vs IBIT's -52.98%.
On 1-year performance, IETC leads with 13.70% vs -45.30% for IBIT. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IETC has been the lower-risk option at 10.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IETC has performed better with a 13.70% return vs -45.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IETC has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for IBIT.
IETC is categorized as Technology Equities, while IBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.18% for IETC and 0.25% for IBIT.
IETC currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IETC и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор