PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IETC с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IETC и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IETC и IAU


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF
-12.16%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%43.09%-3.52%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-4.95%

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.


IETC

1 день
0.88%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-12.16%
6 месяцев
-12.68%
1 год
18.40%
3 года*
24.35%
5 лет*
13.25%
10 лет*

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Evolved U.S. Technology ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий IETC и IAU

IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IETC vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 3131
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IETC c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IETCIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.90

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.33

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.72

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

9.95

-7.22

IETC vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IETCIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.90

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.26

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.65

+0.09

Корреляция

Корреляция между IETC и IAU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и IAU

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF
0.44%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IETC и IAU

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


IETCIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-45.14%

+6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-19.18%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

-20.93%

-17.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.25%

-11.71%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-15.98%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

5.23%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и IAU

Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) составляет 8.02%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IETC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IETCIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

10.44%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

24.15%

-7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

27.64%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.39%

17.70%

+6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

15.83%

+9.60%