Сравнение IETC с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares Gold Trust (IAU).
IETC и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности IETC и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IETC и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | -12.16% | 19.56% | 37.57% | 54.35% | -32.78% | 29.73% | 46.59% | 43.09% | -3.52% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -4.95% |
Доходность по периодам
С начала года, IETC показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
IETC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -12.16%
- 6 месяцев
- -12.68%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IETC и IAU
IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IETC vs. IAU — Ранг доходности на риск
IETC
IAU
Сравнение IETC c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IETC | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.90 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.33 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.35 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.72 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 9.95 | -7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IETC | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.90 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.26 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.65 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IETC и IAU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETC и IAU
Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.44% | 0.38% | 0.52% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.95% | 1.27% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IETC и IAU
Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IETC | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -45.14% | +6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -19.18% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.48% | -20.93% | -17.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.25% | -11.71% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -15.98% | +7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 5.23% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IETC и IAU
Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) составляет 8.02%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IETC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IETC | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 10.44% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 24.15% | -7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 27.64% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.39% | 17.70% | +6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.43% | 15.83% | +9.60% |