Сравнение IETC с FTRI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI).
IETC и FTRI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. FTRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Natural Resources Income Index. Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IETC и FTRI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IETC и FTRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | -11.45% | 19.56% | 37.57% | 54.35% | -32.78% | 29.73% | 46.59% | 43.09% | -3.52% |
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 15.22% | 33.62% | -3.93% | 1.53% | 7.49% | 25.29% | -0.79% | 21.97% | -7.98% |
Доходность по периодам
С начала года, IETC показывает доходность -11.45%, что значительно ниже, чем у FTRI с доходностью 15.22%.
IETC
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -11.45%
- 6 месяцев
- -12.62%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- —
FTRI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 15.22%
- 6 месяцев
- 21.02%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IETC и FTRI
IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FTRI в 0.70%.
Доходность на риск
IETC vs. FTRI — Ранг доходности на риск
IETC
FTRI
Сравнение IETC c FTRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IETC | FTRI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.90 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 2.43 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.36 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.93 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 12.73 | -10.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IETC | FTRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.90 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.57 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.51 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между IETC и FTRI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETC и FTRI
Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности FTRI в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.44% | 0.38% | 0.52% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.95% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 2.25% | 2.35% | 4.29% | 6.56% | 8.37% | 6.58% | 3.64% | 6.25% | 4.24% | 3.60% | 2.96% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок IETC и FTRI
Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки FTRI в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и FTRI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IETC | FTRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -43.82% | +5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -13.35% | -7.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.48% | -27.51% | -10.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.57% | -5.54% | -11.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -8.49% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 3.10% | +4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IETC и FTRI
iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что IETC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IETC | FTRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 6.29% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.80% | 14.48% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 20.49% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.39% | 20.92% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 22.32% | +3.10% |