Сравнение IESC с FTLF
IESC (IES Holdings, Inc.) and FTLF (FitLife Brands Inc. Common Stock) are both stocks. IESC operates in Engineering & Construction (Industrials), while FTLF operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, IESC returned 48.95%/yr vs 49.37%/yr for FTLF. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IESC и FTLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IESC показывает доходность 88.91%, что значительно выше, чем у FTLF с доходностью -36.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IESC имеют среднегодовую доходность 48.95%, а акции FTLF немного впереди с 49.37%.
IESC
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 10.23%
- С начала года
- 88.91%
- 6 месяцев
- 66.06%
- 1 год
- 162.49%
- 3 года*
- 140.27%
- 5 лет*
- 69.06%
- 10 лет*
- 48.95%
FTLF
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 8.59%
- С начала года
- -36.26%
- 6 месяцев
- -37.45%
- 1 год
- -27.53%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 49.37%
Сравнение доходности по годам IESC и FTLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 88.91% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
FTLF FitLife Brands Inc. Common Stock | -36.26% | -0.18% | 70.68% | 19.75% | -0.31% | 196.30% | 53.19% | 3,182.89% | 78.96% | -74.74% |
Correlation
The correlation between IESC and FTLF is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2007 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
IESC:
$18.85
FTLF:
$0.68
IESC:
38.98
FTLF:
15.32
IESC:
0.47
FTLF:
1.69
IESC:
4.08
FTLF:
1.47
IESC:
$3.63B
FTLF:
$70.56M
IESC:
$931.31M
FTLF:
$28.73M
IESC:
$487.14M
FTLF:
$11.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESC vs. FTLF — Ранг доходности на риск
IESC
FTLF
Сравнение IESC c FTLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IESC | FTLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.93 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.50 | -0.48 | +7.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.33 | -0.99 | +22.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IESC | FTLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | -0.54 | +3.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 0.40 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.16 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.02 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IESC и FTLF
Максимальная просадка IESC за все время составила -98.32%, примерно равная максимальной просадке FTLF в -99.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и FTLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESC | FTLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.32% | -99.68% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -57.23% | +35.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.23% | -57.23% | +8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.22% | -57.23% | +3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -89.06% | +34.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -50.05% | +49.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.01% | -70.92% | +15.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 27.76% | -20.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESC и FTLF
Текущая волатильность для IES Holdings, Inc. (IESC) составляет 11.77%, в то время как у FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что IESC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESC | FTLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | 16.37% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.79% | 36.76% | +13.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.06% | 51.05% | +11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.94% | 45.16% | +8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.10% | 305.91% | -257.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESC и FTLF
Ни IESC, ни FTLF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IESC и FTLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и FitLife Brands Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IESC and FTLF have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTLF has higher volatility (16.37%) compared to IESC (11.77%). In terms of maximum drawdown, IESC dropped -98.32% vs FTLF's -99.68%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IESC и FTLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор