Сравнение IESC с FRHC
IESC (IES Holdings, Inc.) and FRHC (Freedom Holding Corp.) are both stocks. IESC operates in Engineering & Construction (Industrials), while FRHC operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, IESC returned 69.06%/yr vs 20.31%/yr for FRHC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IESC и FRHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IESC показывает доходность 88.91%, что значительно выше, чем у FRHC с доходностью 16.71%.
IESC
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 10.23%
- С начала года
- 88.91%
- 6 месяцев
- 66.06%
- 1 год
- 162.49%
- 3 года*
- 140.27%
- 5 лет*
- 69.06%
- 10 лет*
- 48.95%
FRHC
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- -8.93%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IESC и FRHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 88.91% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -3.63% |
FRHC Freedom Holding Corp. | 16.71% | -6.89% | 62.15% | 38.44% | -16.02% | 35.12% | 252.89% | 76.03% | 29.87% | 236.51% |
Correlation
The correlation between IESC and FRHC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
IESC:
$18.85
FRHC:
$0.04
IESC:
38.98
FRHC:
3.26K
IESC:
0.47
FRHC:
285.83
IESC:
4.08
FRHC:
4.10
IESC:
$3.63B
FRHC:
$2.12B
IESC:
$931.31M
FRHC:
$1.05B
IESC:
$487.14M
FRHC:
$542.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESC vs. FRHC — Ранг доходности на риск
IESC
FRHC
Сравнение IESC c FRHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Freedom Holding Corp. (FRHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IESC | FRHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.99 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.50 | -0.22 | +7.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.33 | -0.39 | +21.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IESC | FRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | -0.23 | +2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 0.54 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.35 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок IESC и FRHC
Максимальная просадка IESC за все время составила -98.32%, что больше максимальной просадки FRHC в -45.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и FRHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESC | FRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.32% | -45.93% | -52.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -41.08% | +19.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.23% | -41.08% | -8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.22% | -45.93% | -8.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -25.31% | +24.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.01% | -11.68% | -43.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 23.11% | -15.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESC и FRHC
Текущая волатильность для IES Holdings, Inc. (IESC) составляет 11.77%, в то время как у Freedom Holding Corp. (FRHC) волатильность равна 12.91%. Это указывает на то, что IESC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESC | FRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | 12.91% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.79% | 28.22% | +21.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.06% | 39.37% | +22.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.94% | 38.00% | +15.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.10% | 47.75% | +0.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESC и FRHC
Ни IESC, ни FRHC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IESC и FRHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Freedom Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IESC и FRHC
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
FRHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 354.51M при выручке в 615.57M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
FRHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 199.99M при выручке в 615.57M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
FRHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 615.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
IESC and FRHC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRHC has higher volatility (12.91%) compared to IESC (11.77%). In terms of maximum drawdown, IESC dropped -98.32% vs FRHC's -45.93%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IESC и FRHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор