PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEOSX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEOSX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности IEOSX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEOSX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		-10.65%15.13%34.53%37.38%-30.74%19.20%30.20%32.51%-2.11%29.48%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, IEOSX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции IEOSX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 13.58% против 9.31% соответственно.

IEOSX

1 день
3.92%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.23%
1 год
14.52%
3 года*
19.44%
5 лет*
9.20%
10 лет*
13.58%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large Cap Growth Portfolio

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с IEOSX:
IEOSX с FSPGXIEOSX с ETIEOSX с VOOIEOSX с IRVIXIEOSX с INGIXIEOSX с IVRSXIEOSX с LEXCX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий IEOSX и VTMGX

IEOSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

IEOSX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEOSX
Ранг доходности на риск IEOSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEOSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEOSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEOSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEOSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEOSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEOSX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOSXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.79

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.35

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.44

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.25

9.56

-9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEOSX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEOSX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEOSX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOSXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.79

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.55

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.57

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.29

+0.27

Корреляция

Корреляция между IEOSX и VTMGX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEOSX и VTMGX

Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		13.63%12.18%0.00%0.00%64.49%21.60%11.24%17.89%16.66%7.29%15.02%11.09%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок IEOSX и VTMGX

Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEOSXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.03%

-60.58%

+16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-11.67%

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.91%

-29.71%

-5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.91%

-35.68%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.05%

-9.01%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-14.74%

+8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.14%

2.97%

+5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IEOSX и VTMGX

Текущая волатильность для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) составляет 7.14%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что IEOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEOSXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

7.83%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

11.28%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.67%

16.68%

+7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

15.65%

+6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

16.45%

+4.95%