Сравнение IEOSX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности IEOSX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEOSX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -10.65% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, IEOSX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции IEOSX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 13.58% против 11.71% соответственно.
IEOSX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 13.58%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEOSX и PROVX
IEOSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
IEOSX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
IEOSX
PROVX
Сравнение IEOSX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEOSX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.00 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 3.81 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEOSX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.73 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IEOSX и PROVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEOSX и PROVX
Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 13.63% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок IEOSX и PROVX
Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEOSX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -57.65% | +13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -12.54% | -4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.91% | -27.48% | -7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.91% | -27.48% | -7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -10.07% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -13.23% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 3.29% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEOSX и PROVX
Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что IEOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEOSX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 4.20% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 8.81% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 14.60% | +10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 15.59% | +6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 16.12% | +5.28% |