Сравнение IEOSX с IIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX).
IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IIRMX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IEOSX и IIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEOSX и IIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -10.65% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | 1.18% | 10.40% | 14.78% | 16.74% | -17.55% | 21.79% | 16.04% | 29.16% | -9.30% | 18.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IEOSX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у IIRMX с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции IEOSX превзошли акции IIRMX по среднегодовой доходности: 13.58% против 10.30% соответственно.
IEOSX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 13.58%
IIRMX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEOSX и IIRMX
IEOSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии IIRMX в 0.40%.
Доходность на риск
IEOSX vs. IIRMX — Ранг доходности на риск
IEOSX
IIRMX
Сравнение IEOSX c IIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEOSX | IIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.83 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.32 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 1.26 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEOSX | IIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.83 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.36 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.53 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.44 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IEOSX и IIRMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEOSX и IIRMX
Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что больше доходности IIRMX в 13.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 13.63% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | 13.04% | 13.19% | 10.43% | 11.78% | 10.34% | 10.34% | 14.22% | 20.78% | 15.64% | 8.09% | 14.11% | 10.13% |
Просадки
Сравнение просадок IEOSX и IIRMX
Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что меньше максимальной просадки IIRMX в -56.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и IIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEOSX | IIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -56.44% | +12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -13.49% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.91% | -26.26% | -8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.91% | -40.41% | +5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -5.75% | -8.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -7.94% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 4.96% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEOSX и IIRMX
Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что IEOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEOSX | IIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 5.58% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 10.53% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 21.58% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 18.87% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 19.65% | +1.75% |