Сравнение IEOSX с IIMOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX).
IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IIMOX управляется Voya. Фонд был запущен 5 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IEOSX и IIMOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEOSX и IIMOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -10.65% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | -7.72% | 3.84% | 15.91% | 23.54% | -77.25% | 12.05% | 41.21% | 29.45% | -7.44% | 25.08% |
Доходность по периодам
С начала года, IEOSX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у IIMOX с доходностью -7.72%. За последние 10 лет акции IEOSX превзошли акции IIMOX по среднегодовой доходности: 13.58% против -2.43% соответственно.
IEOSX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 13.58%
IIMOX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- -19.31%
- 10 лет*
- -2.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEOSX и IIMOX
IEOSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии IIMOX в 0.66%.
Доходность на риск
IEOSX vs. IIMOX — Ранг доходности на риск
IEOSX
IIMOX
Сравнение IEOSX c IIMOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEOSX | IIMOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.22 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.52 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.07 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.06 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -0.20 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEOSX | IIMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.22 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.51 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | -0.08 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.12 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между IEOSX и IIMOX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEOSX и IIMOX
Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что больше доходности IIMOX в 11.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 13.63% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 11.38% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.45% | 4.43% | 12.33% | 12.00% | 5.41% | 11.65% | 17.54% |
Просадки
Сравнение просадок IEOSX и IIMOX
Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что меньше максимальной просадки IIMOX в -80.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и IIMOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEOSX | IIMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -80.38% | +36.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -17.25% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.91% | -80.38% | +45.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.91% | -80.38% | +45.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -71.11% | +57.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -19.18% | +12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 5.78% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEOSX и IIMOX
Текущая волатильность для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) составляет 7.14%, в то время как у Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что IEOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEOSX | IIMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 8.14% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 14.48% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 25.92% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 38.93% | -16.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 31.09% | -9.69% |