Сравнение IEOSX с BLUEX
IEOSX (Voya Large Cap Growth Portfolio) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IEOSX returned 15.82%/yr vs 9.68%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IEOSX charges 0.92%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности IEOSX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEOSX показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -7.33%. За последние 10 лет акции IEOSX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 15.82% против 9.68% соответственно.
IEOSX
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 21.85%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 15.82%
BLUEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -7.33%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -7.16%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам IEOSX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 4.83% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -7.33% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between IEOSX and BLUEX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2004 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between IEOSX and BLUEX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEOSX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
IEOSX
BLUEX
Сравнение IEOSX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEOSX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.91 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.53 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | -1.22 | +4.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEOSX и BLUEX
Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEOSX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -54.27% | +10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -12.19% | -5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.33% | -12.19% | -13.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.91% | -21.87% | -13.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.91% | -29.06% | -5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | -9.26% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -13.36% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 5.23% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEOSX и BLUEX
Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что IEOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEOSX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 3.97% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 8.31% | +10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 10.47% | +11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 10.72% | +12.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 16.57% | +5.36% |
Сравнение комиссий IEOSX и BLUEX
IEOSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEOSX и BLUEX
Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 11.61% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
Часто задаваемые вопросы
IEOSX and BLUEX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEOSX has higher volatility (7.43%) compared to BLUEX (3.97%). In terms of maximum drawdown, IEOSX dropped -44.03% vs BLUEX's -54.27%.
IEOSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEOSX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор