Сравнение IEOSX с BLUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).
IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности IEOSX и BLUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEOSX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -10.65% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -8.68% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Доходность по периодам
С начала года, IEOSX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции IEOSX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 13.58% против 9.35% соответственно.
IEOSX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 13.58%
BLUEX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEOSX и BLUEX
IEOSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Доходность на риск
IEOSX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
IEOSX
BLUEX
Сравнение IEOSX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEOSX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | -0.66 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | -0.89 | +2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.89 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.69 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -2.40 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEOSX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.66 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.05 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.57 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.49 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IEOSX и BLUEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEOSX и BLUEX
Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 13.63% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок IEOSX и BLUEX
Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и BLUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEOSX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -54.27% | +10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -12.19% | -5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.91% | -21.87% | -13.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.91% | -29.06% | -5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -10.58% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -13.39% | +6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 3.51% | +4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEOSX и BLUEX
Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что IEOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEOSX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 3.64% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 7.31% | +5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 11.01% | +13.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 10.50% | +12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 16.57% | +4.83% |