PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEO с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEO с WTIU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - IEO is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, IEO returned 16.29%/yr vs 5.95%/yr for WTIU. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IEO charges 0.42%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.

Доходность

Сравнение доходности IEO и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 34.23%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 87.83%.

IEO

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.10%
С начала года
34.23%
6 месяцев
25.78%
1 год
43.06%
3 года*
16.29%
5 лет*
18.90%
10 лет*
10.17%

WTIU

1 день
-1.95%
1 месяц
-8.81%
С начала года
87.83%
6 месяцев
63.25%
1 год
112.38%
3 года*
5.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEO и WTIU

2026 (YTD)202520242023
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		34.23%2.15%-1.45%4.25%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		87.83%-17.13%-29.63%-28.42%

Correlation

The correlation between IEO and WTIU is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

0.97

The correlation between IEO and WTIU has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEO и WTIU

Секторы
IEO
WTIU

Энергетика

99.3%
100.0%

Сырьевые материалы

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

IEO
99.3%
WTIU
100.0%

Сырьевые материалы

IEO
0.7%
WTIU

-

Коммуникационные услуги

IEO

-

WTIU

-

Потребительский циклический сектор

IEO

-

WTIU

-

Потребительский защитный сектор

IEO

-

WTIU

-

Финансовые услуги

IEO

-

WTIU

-

Здравоохранение

IEO

-

WTIU

-

Промышленность

IEO

-

WTIU

-

Недвижимость

IEO

-

WTIU

-

Технологии

IEO

-

WTIU

-

Коммунальные услуги

IEO

-

WTIU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с UCOWTIU с GUSHWTIU с XLE

Доходность на риск

IEO vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOWTIUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.68

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.10

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.89

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

7.08

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEO vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTIU равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.68

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.10

+0.27

Просадки

Сравнение просадок IEO и WTIU

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, примерно равная максимальной просадке WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и WTIU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEOWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-75.73%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-39.11%

+24.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

-75.73%

+44.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-33.42%

+25.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.27%

-39.18%

+12.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

15.92%

-10.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и WTIU

Текущая волатильность для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) составляет 9.31%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 27.11%. Это указывает на то, что IEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEOWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

27.11%

-17.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.80%

54.96%

-35.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

67.43%

-42.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.53%

70.58%

-40.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

70.58%

-35.59%

Сравнение комиссий IEO и WTIU

IEO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии WTIU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и WTIU

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.97%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IEO and WTIU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WTIU has higher volatility (27.11%) compared to IEO (9.31%). In terms of maximum drawdown, IEO dropped -79.17% vs WTIU's -75.73%.

On 3-year performance, IEO leads with 16.29% vs 5.95% for WTIU. On fees, IEO is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IEO has been the lower-risk option at 9.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IEO has performed better with a 16.29% return vs 5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.95% for WTIU.

IEO has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for WTIU.

IEO is categorized as Energy Equities, while WTIU is Leveraged Equities. IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: iShares and REX. Their fees differ too: 0.42% for IEO and 0.95% for WTIU.

IEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEO и WTIU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор