PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEO с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEO с VTI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - IEO is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEO returned 10.15%/yr vs 15.02%/yr for VTI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEO charges 0.42%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности IEO и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 30.41%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 9.62%. За последние 10 лет акции IEO уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.15% против 15.02% соответственно.

IEO

1 день
1.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
30.41%
6 месяцев
25.27%
1 год
27.16%
3 года*
14.23%
5 лет*
18.26%
10 лет*
10.15%

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
26.27%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEO и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		30.41%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between IEO and VTI is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.58

The correlation between IEO and VTI shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IEO и VTI

Секторы
IEO
VTI

Энергетика

99.3%
3.7%

Сырьевые материалы

0.7%
2.0%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Финансовые услуги

-

12.0%

Здравоохранение

-

9.2%

Промышленность

-

9.8%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

33.5%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Энергетика

IEO
99.3%
VTI
3.7%

Сырьевые материалы

IEO
0.7%
VTI
2.0%

Коммуникационные услуги

IEO

-

VTI
10.3%

Потребительский циклический сектор

IEO

-

VTI
10.0%

Потребительский защитный сектор

IEO

-

VTI
4.7%

Финансовые услуги

IEO

-

VTI
12.0%

Здравоохранение

IEO

-

VTI
9.2%

Промышленность

IEO

-

VTI
9.8%

Недвижимость

IEO

-

VTI
2.4%

Технологии

IEO

-

VTI
33.5%

Коммунальные услуги

IEO

-

VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с PCEFIEO с IEZ
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

IEO vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEOVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.97

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.67

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.79

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.49

12.52

-7.03

IEO vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEO и VTI

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEOVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-55.45%

-23.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-8.92%

-5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

-19.30%

-12.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-25.36%

-6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

-35.00%

-40.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.18%

-2.14%

-8.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.24%

-8.02%

-18.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

1.99%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и VTI

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEOVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

4.50%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.33%

9.82%

+10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.36%

12.64%

+12.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.61%

17.47%

+13.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

18.33%

+16.66%

Сравнение комиссий IEO и VTI

IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и VTI

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		2.03%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

IEO and VTI have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEO has higher volatility (8.62%) compared to VTI (4.50%). In terms of maximum drawdown, IEO dropped -79.17% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.02% vs 10.15% for IEO. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.02% return vs 10.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.42% for IEO.

IEO has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 1.03% for VTI.

IEO is categorized as Energy Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.42% for IEO and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEO и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор