PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEO с VPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEO с VPL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) and VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) are both exchange-traded funds - IEO is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while VPL is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEO returned 10.15%/yr vs 10.83%/yr for VPL. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEO charges 0.42%/yr vs 0.08%/yr for VPL.

Доходность

Сравнение доходности IEO и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 30.41%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 26.86%. За последние 10 лет акции IEO уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 10.15% против 10.83% соответственно.

IEO

1 день
1.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
30.41%
6 месяцев
25.27%
1 год
27.16%
3 года*
14.23%
5 лет*
18.26%
10 лет*
10.15%

VPL

1 день
0.34%
1 месяц
0.62%
С начала года
26.86%
6 месяцев
28.52%
1 год
48.70%
3 года*
20.80%
5 лет*
9.81%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEO и VPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		30.41%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		26.86%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%

Correlation

The correlation between IEO and VPL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.51

The correlation between IEO and VPL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IEO и VPL

Секторы
IEO
VPL

Энергетика

99.3%
1.6%

Сырьевые материалы

0.7%
7.3%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Финансовые услуги

-

19.3%

Здравоохранение

-

5.0%

Промышленность

-

20.5%

Недвижимость

-

4.3%

Технологии

-

22.6%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Энергетика

IEO
99.3%
VPL
1.6%

Сырьевые материалы

IEO
0.7%
VPL
7.3%

Коммуникационные услуги

IEO

-

VPL
4.8%

Потребительский циклический сектор

IEO

-

VPL
9.6%

Потребительский защитный сектор

IEO

-

VPL
3.5%

Финансовые услуги

IEO

-

VPL
19.3%

Здравоохранение

IEO

-

VPL
5.0%

Промышленность

IEO

-

VPL
20.5%

Недвижимость

IEO

-

VPL
4.3%

Технологии

IEO

-

VPL
22.6%

Коммунальные услуги

IEO

-

VPL
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Vanguard FTSE Pacific ETF

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с PCEFIEO с IEZ
Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEU

Доходность на риск

IEO vs. VPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEOVPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.23

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.91

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

3.56

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.49

13.60

-8.10

IEO vs. VPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа VPL равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEO и VPL

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и VPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEOVPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-55.49%

-23.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-13.33%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

-16.35%

-15.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-31.09%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

-33.90%

-41.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.18%

-2.90%

-7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.24%

-11.62%

-14.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

3.49%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и VPL

Текущая волатильность для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) составляет 8.62%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что IEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEOVPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

10.01%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.33%

18.75%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.36%

21.26%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.61%

17.67%

+12.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

17.47%

+17.52%

Сравнение комиссий IEO и VPL

IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и VPL

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности VPL в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		2.03%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.80%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

IEO and VPL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPL has higher volatility (10.01%) compared to IEO (8.62%). In terms of maximum drawdown, IEO dropped -79.17% vs VPL's -55.49%.

On 10-year performance, VPL leads with 10.83% vs 10.15% for IEO. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IEO has been the lower-risk option at 8.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VPL has performed better with a 10.83% return vs 10.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.42% for IEO.

VPL has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.03% for IEO.

IEO is categorized as Energy Equities, while VPL is Asia Pacific Equities. IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while VPL tracks FTSE Developed Asia Pacific Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.42% for IEO and 0.08% for VPL.

VPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEO и VPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор