PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEO с USNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEO с USNG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) and USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. IEO is passively managed, while USNG is actively managed. Over the past year, IEO returned 24.44% vs 47.43% for USNG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IEO charges 0.42%/yr vs 0.59%/yr for USNG.

Доходность

Сравнение доходности IEO и USNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 24.43%, что значительно ниже, чем у USNG с доходностью 36.17%.

IEO

1 день
0.36%
1 месяц
-7.22%
С начала года
24.43%
6 месяцев
24.33%
1 год
24.44%
3 года*
13.56%
5 лет*
16.99%
10 лет*
9.69%

USNG

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.64%
С начала года
36.17%
6 месяцев
36.35%
1 год
47.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEO и USNG

2026 (YTD)2025
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		24.43%2.61%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		36.17%10.51%

Correlation

The correlation between IEO and USNG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2025 г.

0.38

Сравнение распределения секторов IEO и USNG

Секторы
IEO
USNG

Энергетика

99.3%
79.2%

Сырьевые материалы

0.7%
1.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

12.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

4.7%

Энергетика

IEO
99.3%
USNG
79.2%

Сырьевые материалы

IEO
0.7%
USNG
1.4%

Коммуникационные услуги

IEO

-

USNG

-

Потребительский циклический сектор

IEO

-

USNG

-

Потребительский защитный сектор

IEO

-

USNG

-

Финансовые услуги

IEO

-

USNG
1.8%

Здравоохранение

IEO

-

USNG

-

Промышленность

IEO

-

USNG
12.8%

Недвижимость

IEO

-

USNG

-

Технологии

IEO

-

USNG

-

Коммунальные услуги

IEO

-

USNG
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с PCEFIEO с IEZ
Часто сравнивают с USNG:
USNG с VOLTUSNG с XLEIUSNG с BAGYUSNG с INFRUSNG с XLEUSNG с BITYUSNG с GAMR

Доходность на риск

IEO vs. USNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
USNG
Ранг доходности на риск USNG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c USNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEOUSNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.86

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
3.85

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.48

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

6.99

-5.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.18

21.05

-16.87

IEO vs. USNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа USNG равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и USNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEO и USNG

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки USNG в -6.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и USNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEOUSNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-6.82%

-72.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-6.82%

-9.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.30%

-0.64%

-13.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.23%

-1.52%

-24.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

2.26%

+3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и USNG

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEOUSNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

6.29%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.02%

12.47%

+7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.66%

16.68%

+8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.53%

16.61%

+13.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

16.61%

+18.38%

Сравнение комиссий IEO и USNG

IEO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии USNG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и USNG

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности USNG в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		2.12%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		1.09%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEO and USNG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEO has higher volatility (8.60%) compared to USNG (6.29%). In terms of maximum drawdown, IEO dropped -79.17% vs USNG's -6.82%.

On 1-year performance, USNG leads with 47.43% vs 24.44% for IEO. On fees, IEO is cheaper at 0.42% per year. On volatility, USNG has been the lower-risk option at 6.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USNG has performed better with a 47.43% return vs 24.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.59% for USNG.

IEO has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.09% for USNG.

They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.42% for IEO and 0.59% for USNG.

USNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEO и USNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор