Сравнение IEO с OILT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT).
IEO и OILT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. OILT - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEO и OILT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEO и OILT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 35.85% | 2.15% | -1.45% | -1.07% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 39.42% | -3.30% | 0.87% | -0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, IEO показывает доходность 35.85%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 39.42%.
IEO
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 35.85%
- 6 месяцев
- 30.59%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 11.67%
OILT
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 9.81%
- С начала года
- 39.42%
- 6 месяцев
- 38.43%
- 1 год
- 33.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEO и OILT
IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии OILT в 0.35%.
Доходность на риск
IEO vs. OILT — Ранг доходности на риск
IEO
OILT
Сравнение IEO c OILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEO | OILT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.42 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.36 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 3.77 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEO | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.51 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между IEO и OILT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEO и OILT
Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности OILT в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.95% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.36% | 3.12% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEO и OILT
Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и OILT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEO | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.17% | -35.21% | -43.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.95% | -24.58% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -5.91% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.42% | -13.24% | -13.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 8.84% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEO и OILT
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) имеют волатильность 7.35% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEO | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 7.45% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 18.97% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.67% | 34.66% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 28.40% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.94% | 28.40% | +6.54% |