PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEO с OILT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEO с OILT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) and OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) are both Energy Equities funds - IEO tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index while OILT tracks the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, IEO returned 40.11% vs 47.26% for OILT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IEO charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for OILT.

Доходность

Сравнение доходности IEO и OILT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEO показывает доходность 34.59%, а OILT немного выше – 35.33%.

IEO

1 день
1.66%
1 месяц
-3.23%
С начала года
34.59%
6 месяцев
26.42%
1 год
40.11%
3 года*
16.01%
5 лет*
18.96%
10 лет*
10.42%

OILT

1 день
1.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
35.33%
6 месяцев
29.79%
1 год
47.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEO и OILT

2026 (YTD)202520242023
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		34.59%2.15%-1.45%-1.07%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		35.33%-3.30%0.87%-0.16%

Correlation

The correlation between IEO and OILT is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.94

The correlation between IEO and OILT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEO и OILT

Секторы
IEO
OILT

Энергетика

99.3%
94.2%

Сырьевые материалы

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

5.8%

Энергетика

IEO
99.3%
OILT
94.2%

Сырьевые материалы

IEO
0.7%
OILT

-

Коммуникационные услуги

IEO

-

OILT

-

Потребительский циклический сектор

IEO

-

OILT

-

Потребительский защитный сектор

IEO

-

OILT

-

Финансовые услуги

IEO

-

OILT

-

Здравоохранение

IEO

-

OILT

-

Промышленность

IEO

-

OILT

-

Недвижимость

IEO

-

OILT

-

Технологии

IEO

-

OILT

-

Коммунальные услуги

IEO

-

OILT
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF
Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с XLEOILT с GOLDXOILT с SPYOILT с USOOILT с AALOILT с MSFT

Доходность на риск

IEO vs. OILT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c OILT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOOILTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.70

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.25

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.44

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

8.37

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEO vs. OILT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILT равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и OILT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOOILTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.42

-0.25

Просадки

Сравнение просадок IEO и OILT

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и OILT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEOOILTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-35.21%

-43.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-13.79%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-8.67%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.27%

-12.93%

-13.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

5.66%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и OILT

Текущая волатильность для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) составляет 9.32%, в то время как у Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что IEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEOOILTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

9.94%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.86%

21.13%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.15%

28.09%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.54%

28.72%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.00%

28.72%

+6.28%

Сравнение комиссий IEO и OILT

IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии OILT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и OILT

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности OILT в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.97%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.43%3.12%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IEO and OILT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OILT has higher volatility (9.94%) compared to IEO (9.32%). In terms of maximum drawdown, IEO dropped -79.17% vs OILT's -35.21%.

On 1-year performance, OILT leads with 47.26% vs 40.11% for IEO. On fees, OILT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IEO has been the lower-risk option at 9.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILT has performed better with a 47.26% return vs 40.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IEO.

OILT has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 1.97% for IEO.

IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Texas Capital. Their fees differ too: 0.42% for IEO and 0.35% for OILT.

OILT currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEO и OILT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор