Сравнение IEO с IBIT
IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IEO is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IEO returned 37.25% vs -43.08% for IBIT. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IEO charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IEO и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEO показывает доходность 34.08%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.00%.
IEO
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- 7.70%
- 6 месяцев
- 17.54%
- С начала года
- 34.08%
- 1 год
- 37.25%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- 10.24%
- Всё время*
- 5.89%
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32B | $1.30B | $1.64B | |
| $9.20M | $8.27M | $8.60M |
Сравнение доходности по годам IEO и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 34.08% | 2.15% | 1.74% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IEO and IBIT is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEO vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IEO
IBIT
Сравнение IEO c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEO | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.84 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.81 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | -1.23 | +6.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEO и IBIT
Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.17% | -53.30% | -25.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.32% | -53.30% | +36.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -48.46% | +40.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.12% | -18.39% | -7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 35.07% | -28.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEO и IBIT
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеют волатильность 8.72% и 8.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 8.34% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.52% | 33.03% | -12.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.02% | 44.38% | -18.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.25% | 49.50% | -19.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.92% | 49.50% | -14.58% |
Сравнение комиссий IEO и IBIT
IEO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEO и IBIT
Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.97% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
IEO and IBIT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEO has higher volatility (8.72%) compared to IBIT (8.34%). In terms of maximum drawdown, IEO dropped -79.17% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, IEO leads with 37.25% vs -43.08% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 8.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IEO has performed better with a 37.25% return vs -43.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for IEO.
IEO has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for IBIT.
IEO is categorized as Energy Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.38% for IEO and 0.25% for IBIT.
IEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEO и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор