Сравнение IEO с GXPE
IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds - IEO tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index while GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IEO charges 0.42%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности IEO и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEO показывает доходность 34.23%, что значительно выше, чем у GXPE с доходностью 30.84%.
IEO
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 25.78%
- 1 год
- 43.06%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 10.17%
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEO и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 34.23% | 0.31% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 4.62% |
Correlation
The correlation between IEO and GXPE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEO vs. GXPE — Ранг доходности на риск
IEO
GXPE
Сравнение IEO c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEO | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEO | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 2.15 | -1.98 |
Просадки
Сравнение просадок IEO и GXPE
Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки GXPE в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEO | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.17% | -12.37% | -66.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -7.12% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.27% | -3.23% | -23.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IEO и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEO | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 20.38% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.53% | 20.38% | +10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 20.38% | +14.61% |
Сравнение комиссий IEO и GXPE
IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEO и GXPE
Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности GXPE в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.97% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, IEO and GXPE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.42% for IEO.
IEO has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.92% for GXPE.
IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.42% for IEO and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для IEO и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор