PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEO с AVGB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEO с AVGB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) and AVGB (Avantis Credit ETF) are both exchange-traded funds - IEO is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while AVGB is a Global Bonds fund actively managed by Avantis. IEO is passively managed, while AVGB is actively managed. Over the past year, IEO returned 43.06% vs 4.50% for AVGB. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. IEO charges 0.42%/yr vs 0.19%/yr for AVGB.

Доходность

Сравнение доходности IEO и AVGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Avantis Credit ETF (AVGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 34.23%, что значительно выше, чем у AVGB с доходностью 0.84%.

IEO

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.10%
С начала года
34.23%
6 месяцев
25.78%
1 год
43.06%
3 года*
16.29%
5 лет*
18.90%
10 лет*
10.17%

AVGB

1 день
0.13%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEO и AVGB

2026 (YTD)2025
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		34.23%12.06%
AVGB
Avantis Credit ETF		0.84%4.89%

Correlation

The correlation between IEO and AVGB is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г.

-0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Avantis Credit ETF

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF
Часто сравнивают с AVGB:
AVGB с DFSBAVGB с DGCBAVGB с AVIVAVGB с KORPAVGB с BNDWAVGB с DFGPAVGB с AVGE

Доходность на риск

IEO vs. AVGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AVGB
Ранг доходности на риск AVGB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c AVGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Avantis Credit ETF (AVGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOAVGBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.83

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.71

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.13

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

7.95

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEO vs. AVGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGB равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и AVGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOAVGBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.83

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

2.06

-1.90

Просадки

Сравнение просадок IEO и AVGB

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки AVGB в -2.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и AVGB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEOAVGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-2.12%

-77.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-2.12%

-12.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-0.37%

-7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.27%

-0.33%

-25.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

0.57%

+4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и AVGB

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Avantis Credit ETF (AVGB) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEOAVGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

0.84%

+8.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.80%

1.91%

+17.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

2.48%

+22.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.53%

2.48%

+28.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

2.48%

+32.51%

Сравнение комиссий IEO и AVGB

IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVGB в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и AVGB

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности AVGB в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGB
Avantis Credit ETF		3.46%3.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.97%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%

Часто задаваемые вопросы

IEO and AVGB have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEO has higher volatility (9.31%) compared to AVGB (0.84%). In terms of maximum drawdown, IEO dropped -79.17% vs AVGB's -2.12%.

On 1-year performance, IEO leads with 43.06% vs 4.50% for AVGB. On fees, AVGB is cheaper at 0.19% per year. On volatility, AVGB has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IEO has performed better with a 43.06% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGB is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.42% for IEO.

AVGB has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 1.97% for IEO.

IEO is categorized as Energy Equities, while AVGB is Global Bonds. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.42% for IEO and 0.19% for AVGB.

AVGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEO и AVGB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор