Сравнение AVGB с DFGP
AVGB (Avantis Credit ETF) and DFGP (Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF) are both Global Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, AVGB returned 3.25% vs 3.20% for DFGP. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. AVGB charges 0.19%/yr vs 0.22%/yr for DFGP.
Доходность
Сравнение доходности AVGB и DFGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGB показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у DFGP с доходностью 1.42%.
AVGB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.72%
- С начала года
- 1.11%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.58%
DFGP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.70%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $126.25K | $85.86K | $175.45K | |
| $20.33M | $33.77M | $23.89M |
Сравнение доходности по годам AVGB и DFGP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGB Avantis Credit ETF | 1.11% | 4.82% |
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 1.42% | 5.13% |
Correlation
The correlation between AVGB and DFGP is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between AVGB and DFGP has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGB vs. DFGP — Ранг доходности на риск
AVGB
DFGP
Сравнение AVGB c DFGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Credit ETF (AVGB) и Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGB | DFGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.99 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 3.18 | +2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGB и DFGP
Максимальная просадка AVGB за все время составила -2.12%, что меньше максимальной просадки DFGP в -3.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGB и DFGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGB | DFGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.12% | -3.24% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -3.24% | +1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.71% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.78% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 1.01% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGB и DFGP
Текущая волатильность для Avantis Credit ETF (AVGB) составляет 0.74%, в то время как у Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что AVGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGB | DFGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.23% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 3.54% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54% | 4.07% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.51% | 4.63% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.51% | 4.63% | -2.12% |
Сравнение комиссий AVGB и DFGP
AVGB берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFGP в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGB и DFGP
Дивидендная доходность AVGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности DFGP в 5.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVGB Avantis Credit ETF | 3.24% | 3.49% | 0.00% | 0.00% |
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 5.43% | 3.45% | 4.51% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, AVGB and DFGP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFGP has higher volatility (1.23%) compared to AVGB (0.74%). In terms of maximum drawdown, AVGB dropped -2.12% vs DFGP's -3.24%.
On 1-year performance, AVGB leads with 3.25% vs 3.20% for DFGP. On fees, AVGB is cheaper at 0.19% per year. On volatility, AVGB has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVGB has performed better with a 3.25% return vs 3.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVGB is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.22% for DFGP.
DFGP has the higher dividend yield at 5.43%, compared with 3.24% for AVGB.
They also come from different issuers: Avantis and Dimensional. Their fees differ too: 0.19% for AVGB and 0.22% for DFGP.
AVGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGB и DFGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор