Сравнение AVGB с KORP
AVGB (Avantis Credit ETF) and KORP (American Century Diversified Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - AVGB is a Global Bonds fund actively managed by Avantis, while KORP is a Corporate Bonds fund actively managed by American Century. Both are actively managed. Over the past year, AVGB returned 4.50% vs 5.95% for KORP. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AVGB charges 0.19%/yr vs 0.29%/yr for KORP.
Доходность
Сравнение доходности AVGB и KORP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVGB показывает доходность 0.84%, а KORP немного ниже – 0.83%.
AVGB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORP
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGB и KORP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGB Avantis Credit ETF | 0.84% | 4.89% |
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 0.83% | 6.78% |
Correlation
The correlation between AVGB and KORP is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between AVGB and KORP has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGB vs. KORP — Ранг доходности на риск
AVGB
KORP
Сравнение AVGB c KORP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Credit ETF (AVGB) и American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGB | KORP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.85 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 6.15 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGB | KORP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.38 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.06 | 0.58 | +1.48 |
Просадки
Сравнение просадок AVGB и KORP
Максимальная просадка AVGB за все время составила -2.12%, что меньше максимальной просадки KORP в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGB и KORP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGB | KORP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.12% | -14.90% | +12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -3.22% | +1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.93% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -3.23% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.97% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGB и KORP
Текущая волатильность для Avantis Credit ETF (AVGB) составляет 0.84%, в то время как у American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что AVGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGB | KORP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 1.43% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 3.29% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48% | 4.36% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 5.36% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 4.92% | -2.44% |
Сравнение комиссий AVGB и KORP
AVGB берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии KORP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGB и KORP
Дивидендная доходность AVGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности KORP в 5.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGB Avantis Credit ETF | 3.46% | 3.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 5.10% | 4.98% | 5.08% | 4.42% | 2.89% | 1.86% | 3.22% | 3.20% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
AVGB and KORP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORP has higher volatility (1.43%) compared to AVGB (0.84%). In terms of maximum drawdown, AVGB dropped -2.12% vs KORP's -14.90%.
On 1-year performance, KORP leads with 5.95% vs 4.50% for AVGB. On fees, AVGB is cheaper at 0.19% per year. On volatility, AVGB has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KORP has performed better with a 5.95% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVGB is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for KORP.
KORP has the higher dividend yield at 5.10%, compared with 3.46% for AVGB.
AVGB is categorized as Global Bonds, while KORP is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Avantis and American Century. Their fees differ too: 0.19% for AVGB and 0.29% for KORP.
AVGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGB и KORP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор