- Эмитент
- Avantis
- Дата выпуска
- 15 апр. 2025 г.
- Категория
- Global Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $13M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVGB
Avantis Credit ETF (AVGB) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции AVGB — $51.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Avantis Credit ETF (AVGB) показал доход в 1.00% с начала года и 4.34% за последние 12 месяцев.
Avantis Credit ETF
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность AVGB по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 93% месяцев были с положительной доходностью, а 7% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении AVGB закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +0.4%, в то время как худший день был 26 мар. 2026 г. с доходностью -0.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.45% | 0.75% | -1.50% | 0.53% | 0.72% | 0.05% | 1.00% | ||||||
| 2025 | 0.56% | 0.38% | 1.02% | 0.18% | 0.83% | 0.70% | 0.44% | 0.50% | 0.13% | 4.82% |
Метрики бенчмарка
Avantis Credit ETF has an annualized alpha of 2.78%, beta of 0.07, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 17, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (12.05%) than losses (7.18%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.15 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.15 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.78%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 12.05%
- Участие в снижении
- 7.18%
Комиссия
Комиссия AVGB составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVGB имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis Credit ETF (AVGB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.46 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 10.92 | -3.35 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Avantis Credit ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.65 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.65 | $1.77 |
Дивидендный доход | 3.24% | 3.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis Credit ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 | ||||||
| 2025 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Avantis Credit ETF показал максимальную просадку в 2.12%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Avantis Credit ETF составляет 0.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -2.12%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 25dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -0.57%сент. 2025 г. | 13d | 7d | 20dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.55%нояб. 2025 г. | 7d | 20d | 27dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.47%июль 2025 г. | 8d | 7d | 15dиюль 2025 г. - июль 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.47%май 2025 г. | 13d | 13d | 26dмай 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| AVGB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.12% | -56.78% | +54.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -9.10% | +6.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -3.21% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -10.71% | +10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 2.04% | -1.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVGB
Добавьте Avantis Credit ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVGB