Сравнение AVGB с GGOV
AVGB (Avantis Credit ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both Global Bonds funds. Over the past year, AVGB returned 4.43% vs 0.04% for GGOV. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGB charges 0.19%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности AVGB и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGB показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.92%.
AVGB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGB и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGB Avantis Credit ETF | 1.26% | 3.12% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.92% | -2.80% |
Correlation
The correlation between AVGB and GGOV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGB vs. GGOV — Ранг доходности на риск
AVGB
GGOV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AVGB c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Credit ETF (AVGB) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGB | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGB и GGOV
Максимальная просадка AVGB за все время составила -2.12%, что меньше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGB и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGB | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.12% | -4.69% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -4.69% | +2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.91% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -1.56% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGB и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGB | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 5.26% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.51% | 5.26% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.51% | 5.26% | -2.75% |
Сравнение комиссий AVGB и GGOV
AVGB берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGB и GGOV
Дивидендная доходность AVGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGB Avantis Credit ETF | 3.23% | 3.49% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVGB and GGOV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, AVGB leads with 4.43% vs 0.04% for GGOV. On fees, AVGB is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVGB has performed better with a 4.43% return vs 0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVGB is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
AVGB has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.00% for GGOV.
They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.19% for AVGB and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для AVGB и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор