PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVGB с GGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AVGB и GGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Credit ETF (AVGB) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGB показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.16%.


AVGB

1 день
0.13%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.50%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GGOV

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.11%
С начала года
2.16%
6 месяцев
-1.06%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGB и GGOV


Correlation

The correlation between AVGB and GGOV is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis Credit ETF

iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF

Доходность на риск

AVGB vs. GGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVGB
Ранг доходности на риск AVGB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGB: 4848
Ранг коэф-та Мартина

GGOV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGB c GGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Credit ETF (AVGB) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVGBGGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

AVGB vs. GGOV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVGBGGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.06

-0.14

+2.20

Просадки

Сравнение просадок AVGB и GGOV

Максимальная просадка AVGB за все время составила -2.12%, что меньше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGB и GGOV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVGBGGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.12%

-4.69%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-1.64%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-1.59%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGB и GGOV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVGBGGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48%

5.37%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

5.37%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.48%

5.37%

-2.89%

Сравнение комиссий AVGB и GGOV

AVGB берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGB и GGOV

Дивидендная доходность AVGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
AVGB
Avantis Credit ETF
3.46%3.49%
GGOV
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


AVGB and GGOV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVGB is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVGB is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.

AVGB has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 0.00% for GGOV.

They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.19% for AVGB and 0.39% for GGOV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGB и GGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор