PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMGX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMGX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

IEMGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 окт. 2011 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности IEMGX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMGX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund		4.52%46.12%0.76%15.09%-24.13%-2.91%16.80%25.23%-19.85%44.53%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, IEMGX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции IEMGX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 8.85% против 7.97% соответственно.

IEMGX

1 день
2.76%
1 месяц
-11.83%
С начала года
4.52%
6 месяцев
15.19%
1 год
47.20%
3 года*
18.81%
5 лет*
4.53%
10 лет*
8.85%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с IEMGX:
IEMGX с IEMGIEMGX с BTC-USDIEMGX с IEFAIEMGX с FDEMIEMGX с TEQLXIEMGX с FERGXIEMGX с VFAIX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий IEMGX и VTMFX

IEMGX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

IEMGX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMGX
Ранг доходности на риск IEMGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMGX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMGX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMGX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMGX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

1.34

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.14

1.94

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.29

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.73

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

8.12

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMGX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMGX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMGX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.34

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.73

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.88

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.82

-0.49

Корреляция

Корреляция между IEMGX и VTMFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMGX и VTMFX

Дивидендная доходность IEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund		5.75%6.01%4.66%1.99%4.22%19.49%3.91%2.69%1.01%1.39%1.17%1.53%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок IEMGX и VTMFX

Максимальная просадка IEMGX за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMGX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEMGXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-28.49%

-13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.85%

-6.82%

-9.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.78%

-17.40%

-22.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.87%

-21.87%

-20.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-4.00%

-9.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.24%

-3.57%

-11.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

1.45%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMGX и VTMFX

Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) имеет более высокую волатильность в 11.78% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что IEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEMGXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.78%

2.86%

+8.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

4.82%

+11.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

8.55%

+13.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

8.51%

+8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

9.10%

+8.91%