PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMGX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMGX с FERGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

IEMGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 окт. 2011 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IEMGX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMGX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund		6.39%46.12%0.76%15.09%-24.13%-2.91%16.80%25.23%-19.85%43.31%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		4.37%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, IEMGX показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у FERGX с доходностью 4.37%.

IEMGX

1 день
1.79%
1 месяц
-3.60%
С начала года
6.39%
6 месяцев
15.57%
1 год
49.52%
3 года*
19.52%
5 лет*
4.90%
10 лет*
9.05%

FERGX

1 день
0.99%
1 месяц
-2.85%
С начала года
4.37%
6 месяцев
7.44%
1 год
33.58%
3 года*
16.07%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с IEMGX:
IEMGX с IEMGIEMGX с BTC-USDIEMGX с IEFAIEMGX с FDEMIEMGX с TEQLXIEMGX с BADEXIEMGX с VFAIX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий IEMGX и FERGX

IEMGX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

IEMGX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMGX
Ранг доходности на риск IEMGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMGX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMGX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMGX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMGX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

1.89

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

2.49

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.37

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

2.54

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.72

9.95

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMGX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMGX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа FERGX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMGX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.89

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.23

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.44

-0.10

Корреляция

Корреляция между IEMGX и FERGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMGX и FERGX

Дивидендная доходность IEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности FERGX в 2.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund		5.65%6.01%4.66%1.99%4.22%19.49%3.91%2.69%1.01%1.39%1.17%1.53%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.56%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEMGX и FERGX

Максимальная просадка IEMGX за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMGX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEMGXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-39.27%

-2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.85%

-13.32%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.78%

-37.18%

-2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.98%

-9.63%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.24%

-14.56%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.40%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMGX и FERGX

Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что IEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEMGXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

8.61%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.18%

13.68%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.92%

17.95%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

16.84%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

17.85%

+0.17%