PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMGX с FDEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMGX с FDEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM).

IEMGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 окт. 2011 г.. FDEM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IEMGX и FDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMGX и FDEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund		4.52%46.12%0.76%15.09%-24.13%-2.91%16.80%13.38%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		3.95%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%5.73%

Доходность по периодам

С начала года, IEMGX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у FDEM с доходностью 3.95%.

IEMGX

1 день
2.76%
1 месяц
-11.83%
С начала года
4.52%
6 месяцев
15.19%
1 год
47.20%
3 года*
18.81%
5 лет*
4.53%
10 лет*
8.85%

FDEM

1 день
1.16%
1 месяц
-6.17%
С начала года
3.95%
6 месяцев
6.30%
1 год
28.89%
3 года*
17.67%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Часто сравнивают с IEMGX:
IEMGX с IEMGIEMGX с BTC-USDIEMGX с IEFAIEMGX с TEQLXIEMGX с FERGXIEMGX с BADEXIEMGX с VFAIX
Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGRO

Сравнение комиссий IEMGX и FDEM

IEMGX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FDEM в 0.45%.

IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Доходность на риск

IEMGX vs. FDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMGX
Ранг доходности на риск IEMGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMGX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMGX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMGX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMGX c FDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGXFDEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

1.60

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.14

2.17

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.31

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.31

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

8.97

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMGX vs. FDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMGX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа FDEM равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMGX и FDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGXFDEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.60

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.43

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.40

-0.08

Корреляция

Корреляция между IEMGX и FDEM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMGX и FDEM

Дивидендная доходность IEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности FDEM в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund		5.75%6.01%4.66%1.99%4.22%19.49%3.91%2.69%1.01%1.39%1.17%1.53%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		3.14%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEMGX и FDEM

Максимальная просадка IEMGX за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки FDEM в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMGX и FDEM.

Загрузка...

Показатели просадок

IEMGXFDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-33.65%

-8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.85%

-12.70%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.78%

-29.19%

-10.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-8.83%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.24%

-9.00%

-6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

3.27%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMGX и FDEM

Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) имеет более высокую волатильность в 11.78% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что IEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEMGXFDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.78%

8.93%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

13.20%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

18.17%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

15.78%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

17.76%

+0.25%