Сравнение IEMGX с BTC-USD
IEMGX (Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund) is Emerging Markets Diversified fund managed by BlackRock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, IEMGX returned 11.99%/yr vs 56.92%/yr for BTC-USD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IEMGX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEMGX показывает доходность 35.44%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%. За последние 10 лет акции IEMGX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 11.99% против 56.92% соответственно.
IEMGX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 35.44%
- 6 месяцев
- 37.58%
- 1 год
- 63.83%
- 3 года*
- 28.87%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.99%
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам IEMGX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMGX Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund | 35.44% | 46.12% | 0.76% | 15.09% | -24.13% | -2.91% | 16.80% | 25.23% | -19.85% | 44.53% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between IEMGX and BTC-USD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.10 |
The correlation between IEMGX and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEMGX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
IEMGX
BTC-USD
Сравнение IEMGX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEMGX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.84 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | -0.85 | +5.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | -1.45 | +18.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEMGX и BTC-USD
Максимальная просадка IEMGX за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMGX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEMGX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -85.30% | +43.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.85% | -52.23% | +36.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | -52.23% | +34.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.36% | -76.67% | +37.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.87% | -83.80% | +41.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -52.23% | +46.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.05% | -42.42% | +27.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 31.57% | -27.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEMGX и BTC-USD
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) имеет более высокую волатильность в 14.51% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что IEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEMGX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.51% | 12.44% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.69% | 34.75% | -12.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.67% | 35.63% | -9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 44.15% | -25.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 56.40% | -37.69% |
Часто задаваемые вопросы
IEMGX and BTC-USD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEMGX has higher volatility (14.51%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, IEMGX dropped -41.87% vs BTC-USD's -85.30%.
IEMGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEMGX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор