Сравнение IEMGX с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
IEMGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 окт. 2011 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IEMGX и IEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEMGX и IEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMGX Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund | 4.52% | 46.12% | 0.76% | 15.09% | -24.13% | -2.91% | 16.80% | 25.23% | -19.85% | 44.53% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.74% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 22.64% | -14.14% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, IEMGX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 2.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEMGX имеют среднегодовую доходность 8.85%, а акции IEFA немного впереди с 9.02%.
IEMGX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -11.83%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 15.19%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 8.85%
IEFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMGX и IEFA
IEMGX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.
Доходность на риск
IEMGX vs. IEFA — Ранг доходности на риск
IEMGX
IEFA
Сравнение IEMGX c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEMGX | IEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 1.46 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.14 | 2.07 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.30 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.27 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 8.75 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEMGX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 1.46 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.50 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.52 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.49 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IEMGX и IEFA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMGX и IEFA
Дивидендная доходность IEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности IEFA в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMGX Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund | 5.75% | 6.01% | 4.66% | 1.99% | 4.22% | 19.49% | 3.91% | 2.69% | 1.01% | 1.39% | 1.17% | 1.53% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.46% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок IEMGX и IEFA
Максимальная просадка IEMGX за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMGX и IEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEMGX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -34.78% | -7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.85% | -11.50% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | -30.41% | -9.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.87% | -34.78% | -7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -6.75% | -6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.24% | -6.74% | -8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 2.98% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEMGX и IEFA
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) имеет более высокую волатильность в 11.78% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что IEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEMGX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.78% | 7.51% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 11.14% | +4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 17.67% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 16.36% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 17.24% | +0.77% |