Сравнение IEMGX с FASGX

С начала года, IEMGX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEMGX имеют среднегодовую доходность 8.85%, а акции FASGX немного впереди с 8.96%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IEMGX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IEMGX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа FASGX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMGX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IEMGX и FASGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность IEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности FASGX в 7.39%

Максимальная просадка IEMGX за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMGX и FASGX.

Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) имеет более высокую волатильность в 11.78% по сравнению с Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что IEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.