Сравнение IEMG с VMO
IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while VMO (Invesco Municipal Opportunity Trust) is a stock. Over the past 10 years, IEMG returned 8.95%/yr vs 1.47%/yr for VMO. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности IEMG и VMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEMG показывает доходность 19.91%, что значительно выше, чем у VMO с доходностью 6.22%. За последние 10 лет акции IEMG превзошли акции VMO по среднегодовой доходности: 8.95% против 1.47% соответственно.
IEMG
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 11.50%
- С начала года
- 19.91%
- 1 год
- 35.01%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 8.95%
- Всё время*
- 6.33%
VMO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 3.80%
- С начала года
- 6.22%
- 1 год
- 14.16%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 1.47%
- Всё время*
- 3.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $884.12M | $963.51M | $1.09B | |
| $1.85M | $2.09M | $2.39M |
Сравнение доходности по годам IEMG и VMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 19.91% | 32.56% | 6.50% | 11.52% | -19.98% | -0.64% | 17.87% | 17.81% | -14.92% | 37.38% |
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust | 6.22% | 6.57% | 7.73% | 1.54% | -24.29% | 12.95% | 8.89% | 16.23% | -4.54% | 3.05% |
Correlation
The correlation between IEMG and VMO is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г. | 0.15 |
Over the past year, IEMG and VMO have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEMG vs. VMO — Ранг доходности на риск
IEMG
VMO
Сравнение IEMG c VMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEMG | VMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.16 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 8.69 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEMG и VMO
Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки VMO в -50.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и VMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEMG | VMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.71% | -50.11% | +11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -6.59% | -7.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.21% | -14.54% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.61% | -37.70% | +4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.71% | -37.70% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -6.64% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -9.85% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 1.63% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEMG и VMO
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEMG | VMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 2.34% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.80% | 7.15% | +14.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 8.82% | +15.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 11.56% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 12.61% | +7.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMG и VMO
Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности VMO в 7.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.25% | 2.75% | 3.20% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.35% | 2.28% | 2.53% |
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust | 7.72% | 7.84% | 6.44% | 4.47% | 5.69% | 4.64% | 4.66% | 4.94% | 5.95% | 5.98% | 6.73% | 6.33% |
Часто задаваемые вопросы
IEMG and VMO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEMG has higher volatility (8.30%) compared to VMO (2.34%). In terms of maximum drawdown, IEMG dropped -38.71% vs VMO's -50.11%.
VMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEMG и VMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор