PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с VMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMG с VMO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while VMO (Invesco Municipal Opportunity Trust) is a stock. Over the past 10 years, IEMG returned 9.39%/yr vs 1.78%/yr for VMO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и VMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у VMO с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции IEMG превзошли акции VMO по среднегодовой доходности: 9.39% против 1.78% соответственно.

IEMG

1 день
-6.40%
1 месяц
-4.75%
С начала года
16.97%
6 месяцев
18.63%
1 год
39.01%
3 года*
20.12%
5 лет*
5.95%
10 лет*
9.39%

VMO

1 день
0.00%
1 месяц
0.64%
С начала года
4.65%
6 месяцев
4.90%
1 год
15.04%
3 года*
7.91%
5 лет*
-1.01%
10 лет*
1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMG и VMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		16.97%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%
VMO
Invesco Municipal Opportunity Trust		4.65%6.57%7.73%1.54%-24.29%12.95%8.89%16.23%-4.54%3.05%

Correlation

The correlation between IEMG and VMO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.15

The correlation between IEMG and VMO shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Invesco Municipal Opportunity Trust

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY
Часто сравнивают с VMO:
VMO с VFV.TOVMO с SPHQVMO с VOOVMO с VEAVMO с IIMVMO с VTVMO с VTI

Доходность на риск

IEMG vs. VMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VMO
Ранг доходности на риск VMO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c VMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGVMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.71

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.59

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.29

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

8.84

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMG vs. VMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMO равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и VMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGVMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.71

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.09

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.14

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.26

+0.06

Просадки

Сравнение просадок IEMG и VMO

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки VMO в -50.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и VMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMGVMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-50.11%

+11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-6.59%

-6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-16.51%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-37.70%

+1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-37.70%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-8.02%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-9.87%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

1.71%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и VMO

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMGVMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.23%

3.34%

+6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

6.70%

+11.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

8.85%

+11.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

11.52%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

12.67%

+7.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и VMO

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности VMO в 7.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.35%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
VMO
Invesco Municipal Opportunity Trust		7.73%7.84%6.44%4.47%5.69%4.64%4.66%4.94%5.95%5.98%6.73%6.33%

Часто задаваемые вопросы

IEMG and VMO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (10.23%) compared to VMO (3.34%). In terms of maximum drawdown, IEMG dropped -38.71% vs VMO's -50.11%.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMG и VMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор