PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMG с VEA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEMG returned 10.66%/yr vs 10.67%/yr for VEA. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IEMG charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 26.58%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 16.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEMG имеют среднегодовую доходность 10.66%, а акции VEA немного впереди с 10.67%.

IEMG

1 день
3.05%
1 месяц
7.04%
С начала года
26.58%
6 месяцев
29.75%
1 год
49.25%
3 года*
22.05%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.66%

VEA

1 день
1.17%
1 месяц
4.79%
С начала года
16.08%
6 месяцев
17.35%
1 год
32.96%
3 года*
19.14%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMG и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		26.58%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		16.08%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between IEMG and VEA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.81

The correlation between IEMG and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEMG и VEA

Секторы
IEMG
VEA

Технологии

42.1%
13.8%

Финансовые услуги

16.7%
23.3%

Потребительский циклический сектор

8.5%
7.5%

Промышленность

8.0%
19.2%

Сырьевые материалы

6.3%
7.5%

Коммуникационные услуги

5.6%
3.4%

Энергетика

3.3%
5.4%

Здравоохранение

3.2%
8.2%

Потребительский защитный сектор

2.8%
5.6%

Коммунальные услуги

1.9%
3.3%

Недвижимость

1.6%
2.7%

Технологии

IEMG
42.1%
VEA
13.8%

Финансовые услуги

IEMG
16.7%
VEA
23.3%

Потребительский циклический сектор

IEMG
8.5%
VEA
7.5%

Промышленность

IEMG
8.0%
VEA
19.2%

Сырьевые материалы

IEMG
6.3%
VEA
7.5%

Коммуникационные услуги

IEMG
5.6%
VEA
3.4%

Энергетика

IEMG
3.3%
VEA
5.4%

Здравоохранение

IEMG
3.2%
VEA
8.2%

Потребительский защитный сектор

IEMG
2.8%
VEA
5.6%

Коммунальные услуги

IEMG
1.9%
VEA
3.3%

Недвижимость

IEMG
1.6%
VEA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

IEMG vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEMGVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.00

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.74

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

2.85

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

10.96

+2.81

IEMG vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEMG и VEA

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMGVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-60.68%

+21.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-11.63%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-13.45%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-29.71%

-6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-35.73%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

0.00%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-13.27%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.01%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и VEA

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMGVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

6.92%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.09%

14.42%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.25%

16.58%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

16.73%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

17.41%

+2.78%

Сравнение комиссий IEMG и VEA

IEMG берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и VEA

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности VEA в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.97%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.59%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

IEMG and VEA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (11.01%) compared to VEA (6.92%). In terms of maximum drawdown, IEMG dropped -38.71% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, VEA leads with 10.67% vs 10.66% for IEMG. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 6.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEA has performed better with a 10.67% return vs 10.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for IEMG.

IEMG has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 2.59% for VEA.

IEMG is categorized as Emerging Markets Diversified, while VEA is Foreign Large Cap Equities. IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for IEMG and 0.03% for VEA.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMG и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор