PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMG с JEPQ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IEMG returned 22.05%/yr vs 20.72%/yr for JEPQ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEMG charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 26.58%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 10.23%.

IEMG

1 день
3.05%
1 месяц
7.04%
С начала года
26.58%
6 месяцев
29.75%
1 год
49.25%
3 года*
22.05%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.66%

JEPQ

1 день
2.21%
1 месяц
3.31%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.56%
1 год
29.39%
3 года*
20.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMG и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		26.58%32.56%6.50%11.52%-8.81%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.23%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between IEMG and JEPQ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.64

The correlation between IEMG and JEPQ shifts across timeframes, from 0.64 (3 years) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IEMG и JEPQ

Секторы
IEMG
JEPQ

Технологии

42.1%
58.9%

Финансовые услуги

16.7%
0.3%

Потребительский циклический сектор

8.5%
11.8%

Промышленность

8.0%
2.8%

Сырьевые материалы

6.3%
0.9%

Коммуникационные услуги

5.6%
13.9%

Энергетика

3.3%
0.3%

Здравоохранение

3.2%
3.9%

Потребительский защитный сектор

2.8%
6.0%

Коммунальные услуги

1.9%
1.1%

Недвижимость

1.6%
0.2%

Технологии

IEMG
42.1%
JEPQ
58.9%

Финансовые услуги

IEMG
16.7%
JEPQ
0.3%

Потребительский циклический сектор

IEMG
8.5%
JEPQ
11.8%

Промышленность

IEMG
8.0%
JEPQ
2.8%

Сырьевые материалы

IEMG
6.3%
JEPQ
0.9%

Коммуникационные услуги

IEMG
5.6%
JEPQ
13.9%

Энергетика

IEMG
3.3%
JEPQ
0.3%

Здравоохранение

IEMG
3.2%
JEPQ
3.9%

Потребительский защитный сектор

IEMG
2.8%
JEPQ
6.0%

Коммунальные услуги

IEMG
1.9%
JEPQ
1.1%

Недвижимость

IEMG
1.6%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

IEMG vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEMGJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.31

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.06

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.35

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

15.94

-2.16

IEMG vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEMG и JEPQ

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMGJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-20.07%

-18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-8.82%

-4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-20.07%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

0.00%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-3.41%

-9.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

1.85%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и JEPQ

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMGJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

5.42%

+5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.09%

10.44%

+8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.25%

12.78%

+8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

16.76%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

16.76%

+3.43%

Сравнение комиссий IEMG и JEPQ

IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и JEPQ

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности JEPQ в 10.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.97%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.00%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEMG and JEPQ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (11.01%) compared to JEPQ (5.42%). In terms of maximum drawdown, IEMG dropped -38.71% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, IEMG leads with 22.05% vs 20.72% for JEPQ. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IEMG has performed better with a 22.05% return vs 20.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.00%, compared with 2.97% for IEMG.

IEMG is categorized as Emerging Markets Diversified, while JEPQ is Nasdaq-100. IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for IEMG and 0.35% for JEPQ.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMG и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор