PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMG с FRDM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - IEMG tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net) while FRDM tracks the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEMG returned 5.95%/yr vs 18.93%/yr for FRDM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IEMG charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 16.97%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 42.36%.

IEMG

1 день
-6.40%
1 месяц
-4.75%
С начала года
16.97%
6 месяцев
18.63%
1 год
39.01%
3 года*
20.12%
5 лет*
5.95%
10 лет*
9.39%

FRDM

1 день
-1.56%
1 месяц
12.02%
С начала года
42.36%
6 месяцев
50.70%
1 год
92.82%
3 года*
36.48%
5 лет*
18.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMG и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		16.97%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%15.51%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		42.36%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%

Correlation

The correlation between IEMG and FRDM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.86

The correlation between IEMG and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEMG и FRDM

Секторы
IEMG
FRDM

Технологии

35.0%
41.1%

Финансовые услуги

18.4%
22.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%
7.8%

Промышленность

9.0%
8.6%

Сырьевые материалы

6.9%
7.4%

Коммуникационные услуги

6.4%
3.9%

Энергетика

3.8%
0.1%

Здравоохранение

3.7%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.2%

Коммунальные услуги

2.2%
2.6%

Недвижимость

1.7%
2.5%

Технологии

IEMG
35.0%
FRDM
41.1%

Финансовые услуги

IEMG
18.4%
FRDM
22.1%

Потребительский циклический сектор

IEMG
9.5%
FRDM
7.8%

Промышленность

IEMG
9.0%
FRDM
8.6%

Сырьевые материалы

IEMG
6.9%
FRDM
7.4%

Коммуникационные услуги

IEMG
6.4%
FRDM
3.9%

Энергетика

IEMG
3.8%
FRDM
0.1%

Здравоохранение

IEMG
3.7%
FRDM
1.8%

Потребительский защитный сектор

IEMG
3.3%
FRDM
2.2%

Коммунальные услуги

IEMG
2.2%
FRDM
2.6%

Недвижимость

IEMG
1.7%
FRDM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

IEMG vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
3.80

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
4.48

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.63

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

5.53

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

22.24

-10.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMG vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

3.80

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.91

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.84

-0.52

Просадки

Сравнение просадок IEMG и FRDM

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, примерно равная максимальной просадке FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMGFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-40.49%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-16.87%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-16.87%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-29.25%

-6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-2.83%

-5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-7.09%

-5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

4.19%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и FRDM

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) составляет 10.23%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что IEMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMGFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.23%

11.04%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

21.73%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

24.57%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

20.81%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

22.77%

-2.64%

Сравнение комиссий IEMG и FRDM

IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и FRDM

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности FRDM в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.54%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.35%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IEMG and FRDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRDM has higher volatility (11.04%) compared to IEMG (10.23%). In terms of maximum drawdown, IEMG dropped -38.71% vs FRDM's -40.49%.

On 5-year performance, FRDM leads with 18.93% vs 5.95% for IEMG. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEMG has been the lower-risk option at 10.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FRDM has performed better with a 18.93% return vs 5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.

IEMG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.54% for FRDM.

IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: iShares and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.09% for IEMG and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMG и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор