PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с AAXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMG с AAXJ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ).

IEMG и AAXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. AAXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country Asia ex Japan Index. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и AAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMG и AAXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		3.48%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		3.21%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у AAXJ с доходностью 3.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEMG имеют среднегодовую доходность 8.31%, а акции AAXJ немного отстают с 7.92%.

IEMG

1 день
-1.02%
1 месяц
-3.09%
С начала года
3.48%
6 месяцев
6.02%
1 год
32.00%
3 года*
15.85%
5 лет*
4.31%
10 лет*
8.31%

AAXJ

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.67%
С начала года
3.21%
6 месяцев
4.76%
1 год
31.52%
3 года*
14.32%
5 лет*
2.43%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY
Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с AFTYAAXJ с THD

Сравнение комиссий IEMG и AAXJ

IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AAXJ в 0.68%.

AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

IEMG vs. AAXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c AAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGAAXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.53

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.12

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.33

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

8.63

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMG vs. AAXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAXJ равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и AAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGAAXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.53

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.13

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.40

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.23

+0.05

Корреляция

Корреляция между IEMG и AAXJ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и AAXJ

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности AAXJ в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.66%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.75%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%

Просадки

Сравнение просадок IEMG и AAXJ

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки AAXJ в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и AAXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

IEMGAAXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-49.37%

+10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-13.66%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-41.04%

+5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-44.52%

+5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.33%

-10.76%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-14.14%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.69%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и AAXJ

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеют волатильность 9.33% и 9.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEMGAAXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

9.09%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

15.07%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

20.75%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

19.42%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

20.00%

-0.16%