PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAXJ с ACWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAXJ и ACWI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.59%
4.72%
AAXJ
ACWI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAXJ:

0.91

ACWI:

1.67

Коэф-т Сортино

AAXJ:

1.39

ACWI:

2.27

Коэф-т Омега

AAXJ:

1.17

ACWI:

1.30

Коэф-т Кальмара

AAXJ:

0.43

ACWI:

2.47

Коэф-т Мартина

AAXJ:

2.97

ACWI:

9.92

Индекс Язвы

AAXJ:

5.21%

ACWI:

2.01%

Дневная вол-ть

AAXJ:

16.95%

ACWI:

11.97%

Макс. просадка

AAXJ:

-49.37%

ACWI:

-56.00%

Текущая просадка

AAXJ:

-24.46%

ACWI:

-2.83%

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции AAXJ уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 3.34% против 9.63% соответственно.


AAXJ

С начала года

-1.25%

1 месяц

-3.32%

6 месяцев

-0.58%

1 год

17.49%

5 лет

0.47%

10 лет

3.34%

ACWI

С начала года

0.93%

1 месяц

-1.81%

6 месяцев

4.72%

1 год

20.89%

5 лет

9.77%

10 лет

9.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AAXJ и ACWI

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.


AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
График комиссии AAXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAXJ и ACWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAXJ
Ранг риск-скорректированной доходности AAXJ, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг риск-скорректированной доходности ACWI, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAXJ c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAXJ, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.911.67
Коэффициент Сортино AAXJ, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.392.27
Коэффициент Омега AAXJ, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.30
Коэффициент Кальмара AAXJ, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.432.47
Коэффициент Мартина AAXJ, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.979.92
AAXJ
ACWI

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.91
1.67
AAXJ
ACWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и ACWI

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности ACWI в 1.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
1.88%1.86%2.26%1.73%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%1.78%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.69%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и ACWI

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-24.46%
-2.83%
AAXJ
ACWI

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и ACWI

Текущая волатильность для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) составляет 4.24%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.24%
4.59%
AAXJ
ACWI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab