PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAXJ с ACWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AAXJACWI
Дох-ть с нач. г.10.08%15.91%
Дох-ть за 1 год13.64%23.40%
Дох-ть за 3 года-4.39%5.84%
Дох-ть за 5 лет4.10%12.19%
Дох-ть за 10 лет3.00%8.92%
Коэф-т Шарпа0.831.93
Дневная вол-ть15.19%11.93%
Макс. просадка-49.37%-56.00%
Текущая просадка-23.74%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между AAXJ и ACWI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и ACWI

С начала года, AAXJ показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 15.91%. За последние 10 лет акции AAXJ уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 3.00% против 8.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugust
9.99%
9.71%
AAXJ
ACWI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий AAXJ и ACWI

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.


AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
График комиссии AAXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAXJ c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAXJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAXJ, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAXJ, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAXJ, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAXJ, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAXJ, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.75
ACWI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACWI, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACWI, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACWI, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACWI, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACWI, с текущим значением в 8.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.95

Сравнение коэффициента Шарпа AAXJ и ACWI

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 1.93. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AAXJ и ACWI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50AprilMayJuneJulyAugust
0.83
1.93
AAXJ
ACWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и ACWI

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности ACWI в 1.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
1.88%2.26%1.73%2.20%1.05%1.82%2.09%1.98%1.76%2.43%1.77%1.76%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.62%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%1.89%

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и ACWI

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-23.74%
0
AAXJ
ACWI

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и ACWI

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugust
5.42%
5.03%
AAXJ
ACWI