PortfoliosLab logo
Сравнение AAXJ с ACWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAXJ и ACWI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.43%
243.36%
AAXJ
ACWI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAXJ:

0.54

ACWI:

0.60

Коэф-т Сортино

AAXJ:

0.91

ACWI:

0.96

Коэф-т Омега

AAXJ:

1.12

ACWI:

1.14

Коэф-т Кальмара

AAXJ:

0.36

ACWI:

0.65

Коэф-т Мартина

AAXJ:

1.55

ACWI:

2.91

Индекс Язвы

AAXJ:

7.21%

ACWI:

3.67%

Дневная вол-ть

AAXJ:

20.68%

ACWI:

17.87%

Макс. просадка

AAXJ:

-49.37%

ACWI:

-56.00%

Текущая просадка

AAXJ:

-22.51%

ACWI:

-6.40%

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции AAXJ уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 2.40% против 8.52% соответственно.


AAXJ

С начала года

1.30%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

-3.91%

1 год

10.02%

5 лет

5.00%

10 лет

2.40%

ACWI

С начала года

-1.12%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-1.36%

1 год

11.09%

5 лет

13.67%

10 лет

8.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AAXJ и ACWI

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.


График комиссии AAXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAXJ: 0.68%
График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACWI: 0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAXJ и ACWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAXJ
Ранг риск-скорректированной доходности AAXJ, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг риск-скорректированной доходности ACWI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAXJ c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AAXJ, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AAXJ: 0.54
ACWI: 0.60
Коэффициент Сортино AAXJ, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AAXJ: 0.91
ACWI: 0.96
Коэффициент Омега AAXJ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AAXJ: 1.12
ACWI: 1.14
Коэффициент Кальмара AAXJ, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AAXJ: 0.36
ACWI: 0.65
Коэффициент Мартина AAXJ, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AAXJ: 1.55
ACWI: 2.91

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.60
AAXJ
ACWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и ACWI

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности ACWI в 1.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
1.83%1.86%2.26%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%1.78%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.72%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и ACWI

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.51%
-6.40%
AAXJ
ACWI

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и ACWI

Текущая волатильность для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) составляет 11.84%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.84%
13.04%
AAXJ
ACWI