PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AAXJ с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAXJ с ACWI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - AAXJ is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country Asia ex Japan Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AAXJ returned 8.88%/yr vs 12.69%/yr for ACWI. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. AAXJ charges 0.68%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность 22.57%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 14.17%. За последние 10 лет акции AAXJ уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 8.88% против 12.69% соответственно.

AAXJ

1 день
-0.40%
1 месяц
-3.27%
6 месяцев
14.70%
С начала года
22.57%
1 год
37.44%
3 года*
20.91%
5 лет*
7.25%
10 лет*
8.88%
Всё время*
6.53%

ACWI

1 день
-0.08%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
11.42%
С начала года
14.17%
1 год
25.54%
3 года*
20.39%
5 лет*
11.20%
10 лет*
12.69%
Всё время*
8.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AAXJ

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
$47.78M$62.34M$74.79M

ACWI

iShares MSCI ACWI ETF
$416.62M$465.89M$498.47M

Сравнение доходности по годам AAXJ и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		22.57%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		14.17%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between AAXJ and ACWI is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2008 г.

0.81

The correlation between AAXJ and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AAXJ и ACWI

Секторы
AAXJ
ACWI

Технологии

51.1%
32.7%

Финансовые услуги

16.1%
16.0%

Потребительский циклический сектор

7.8%
8.7%

Промышленность

6.8%
10.8%

Коммуникационные услуги

5.9%
8.0%

Сырьевые материалы

2.9%
3.4%

Здравоохранение

2.6%
8.3%

Энергетика

2.1%
3.6%

Потребительский защитный сектор

1.9%
4.7%

Коммунальные услуги

1.5%
2.4%

Недвижимость

1.3%
1.6%

Технологии

AAXJ
51.1%
ACWI
32.7%

Финансовые услуги

AAXJ
16.1%
ACWI
16.0%

Потребительский циклический сектор

AAXJ
7.8%
ACWI
8.7%

Промышленность

AAXJ
6.8%
ACWI
10.8%

Коммуникационные услуги

AAXJ
5.9%
ACWI
8.0%

Сырьевые материалы

AAXJ
2.9%
ACWI
3.4%

Здравоохранение

AAXJ
2.6%
ACWI
8.3%

Энергетика

AAXJ
2.1%
ACWI
3.6%

Потребительский защитный сектор

AAXJ
1.9%
ACWI
4.7%

Коммунальные услуги

AAXJ
1.5%
ACWI
2.4%

Недвижимость

AAXJ
1.3%
ACWI
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с THD
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с VOOACWI с ACWI.LACWI с VTI

Доходность на риск

AAXJ vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AAXJ c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAXJACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.83

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.54

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.64

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

11.01

-3.28

AAXJ vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и ACWI

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAXJACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-56.00%

+6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.94%

-9.73%

-5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-16.55%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.74%

-26.42%

-11.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

-33.53%

-10.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-0.08%

-8.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-8.55%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

2.33%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и ACWI

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAXJACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

4.18%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.06%

11.80%

+11.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.29%

13.99%

+11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

16.25%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

17.07%

+3.63%

Сравнение комиссий AAXJ и ACWI

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и ACWI

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности ACWI в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.36%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.40%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Часто задаваемые вопросы

AAXJ and ACWI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAXJ has higher volatility (8.75%) compared to ACWI (4.18%). In terms of maximum drawdown, AAXJ dropped -49.37% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, ACWI leads with 12.69% vs 8.88% for AAXJ. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 12.69% return vs 8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.68% for AAXJ.

ACWI has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 1.36% for AAXJ.

AAXJ is categorized as Asia Pacific Equities, while ACWI is Global Equities. AAXJ tracks MSCI All Country Asia ex Japan Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.68% for AAXJ and 0.32% for ACWI.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAXJ и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор