Сравнение IEI с VPU
IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both exchange-traded funds - IEI is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEI returned 1.24%/yr vs 9.06%/yr for VPU. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. IEI charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for VPU.
Доходность
Сравнение доходности IEI и VPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEI показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции IEI уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: 1.24% против 9.06% соответственно.
IEI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.24%
VPU
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 9.06%
Сравнение доходности по годам IEI и VPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.30% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 6.95% | 5.71% | 1.36% | 1.22% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 4.93% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | -0.74% | 24.89% | 4.38% | 12.44% |
Correlation
The correlation between IEI and VPU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2007 г. | -0.02 |
The correlation between IEI and VPU shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEI vs. VPU — Ранг доходности на риск
IEI
VPU
Сравнение IEI c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEI | VPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 2.91 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEI и VPU
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и VPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEI | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.60% | -46.31% | +31.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -8.90% | +6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | -17.34% | +13.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.88% | -25.15% | +11.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.60% | -36.42% | +21.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -5.69% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -7.78% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 4.10% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и VPU
Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 0.98%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEI | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 5.55% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 11.52% | -9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 14.41% | -11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.78% | 17.07% | -12.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 19.13% | -15.20% |
Сравнение комиссий IEI и VPU
IEI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и VPU
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности VPU в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.64% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.64% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
IEI and VPU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPU has higher volatility (5.55%) compared to IEI (0.98%). In terms of maximum drawdown, IEI dropped -14.60% vs VPU's -46.31%.
On 10-year performance, VPU leads with 9.06% vs 1.24% for IEI. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEI has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VPU has performed better with a 9.06% return vs 1.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for IEI.
IEI has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.64% for VPU.
IEI is categorized as Government Bonds, while VPU is Utilities Equities. IEI tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for IEI and 0.09% for VPU.
IEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEI и VPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор