Сравнение IEI с THTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA).
IEI и THTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IEI и THTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEI и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.13% | 6.96% | 1.81% | 3.56% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, IEI показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 4.64%.
IEI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.35%
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEI и THTA
IEI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.
Доходность на риск
IEI vs. THTA — Ранг доходности на риск
IEI
THTA
Сравнение IEI c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEI | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | -0.26 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | -0.11 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.95 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.23 | +2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | -0.46 | +6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEI | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | -0.26 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.04 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между IEI и THTA составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и THTA
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности THTA в 11.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.58% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEI и THTA
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и THTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEI | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.60% | -31.41% | +16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -30.83% | +28.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -8.73% | +7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -7.51% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 15.68% | -14.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и THTA
Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 1.25%, в то время как у SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEI | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.72% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 5.40% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 29.10% | -25.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 20.96% | -16.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 20.96% | -17.03% |