Сравнение IEI с TFLR
IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) and TFLR (T. Rowe Price Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - IEI is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while TFLR is a Bank Loan fund actively managed by T. Rowe Price. IEI is passively managed, while TFLR is actively managed. Over the past 3 years, IEI returned 3.77%/yr vs 7.84%/yr for TFLR. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. IEI charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for TFLR.
Доходность
Сравнение доходности IEI и TFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEI показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у TFLR с доходностью 1.17%.
IEI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.24%
TFLR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEI и TFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.30% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -0.23% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 1.17% | 6.57% | 8.77% | 12.05% | -0.44% |
Correlation
The correlation between IEI and TFLR is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEI vs. TFLR — Ранг доходности на риск
IEI
TFLR
Сравнение IEI c TFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEI | TFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.61 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.42 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 11.04 | -7.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEI и TFLR
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что больше максимальной просадки TFLR в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и TFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEI | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.60% | -4.01% | -10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -2.18% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | -4.01% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -0.30% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -0.22% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.48% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и TFLR
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что IEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEI | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 0.43% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 1.73% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 1.98% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.78% | 3.66% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 3.66% | +0.27% |
Сравнение комиссий IEI и TFLR
IEI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TFLR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и TFLR
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности TFLR в 6.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.64% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 6.78% | 6.93% | 8.18% | 7.76% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEI and TFLR have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEI has higher volatility (0.98%) compared to TFLR (0.43%). In terms of maximum drawdown, IEI dropped -14.60% vs TFLR's -4.01%.
On 3-year performance, TFLR leads with 7.84% vs 3.77% for IEI. On fees, IEI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TFLR has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TFLR has performed better with a 7.84% return vs 3.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for TFLR.
TFLR has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 3.64% for IEI.
IEI is categorized as Government Bonds, while TFLR is Bank Loan. They also come from different issuers: iShares and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.15% for IEI and 0.60% for TFLR.
TFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEI и TFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор