Сравнение IEI с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IEI и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEI и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEI и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.13% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 0.28% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IEI показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IEI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.35%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEI и SGOV
IEI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEI vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IEI
SGOV
Сравнение IEI c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEI | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 20.61 | -19.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 283.87 | -282.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 201.33 | -200.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 411.31 | -409.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 4,618.08 | -4,612.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 20.61 | -19.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 14.12 | -14.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 12.34 | -11.64 |
Корреляция
Корреляция между IEI и SGOV составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и SGOV
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.58% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEI и SGOV
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.60% | -0.03% | -14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -0.01% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.88% | -0.03% | -13.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | 0.00% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | 0.00% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.00% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и SGOV
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.06% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 0.13% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 0.20% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 0.24% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 0.24% | +3.69% |